【摘 要】
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该文讨论了含体制转换的时间序列模型在估算金融资产VaR中的应用,在此基础上以中国股票市场为例,运用简单体制转换模型和含体制转换的ARCH模型分别计算了上证指数和深证综合
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该文讨论了含体制转换的时间序列模型在估算金融资产VaR中的应用,在此基础上以中国股票市场为例,运用简单体制转换模型和含体制转换的ARCH模型分别计算了上证指数和深证综合指数日收益率在不同信度下的VaR,并将结果与基于传统GARCH(1,1)模型得到的VaR进行比较.返回检验的结果表明,基于含体制转换的ARCH模型估算出的VaR要优于其它两种模型,失败率检验法进一步证实了这一结论.
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