大偏差理论是应用概率论的一个重要研究课题，它可以用于定量的刻画极端事件的发生概率。预期损失过程是保险精算学中的核心问题之一，本文主要考虑重尾子类中的一致变化尾的情况，相较于轻尾分布，重尾分布更符合保险业中理赔的实际。因此，近年来关于预期损失过程中重尾随机变量序列部分和的精致大偏差问题受到概率学者的广泛关注并进行了深入的研究。本文在前人研究的基础上，将分别考虑单风险和多风险模型下重尾随机变量和的精致大偏差问题主要内容包括以下几个方面:　　其一，本文考虑单风险模型下一致变化尾随机变量，在某些假设下，不同中心化方法的等价问题，并推广了经典结论;　　其二，考虑到实际应用中单个保险公司一般同时经营不同的险种，本文研究了多风险模型下，预期损失过程随机变量和的精致大偏差。令{Xij，i=1，...，k，j≥1}为一列独立同分布的非负随机变量，共同分布为Fi∈C，在一定条件下，本文分别证明了双指标确定和k∑i=1 ni∑j=1和随机和k∑i=1 N(i)(t)∑j=1 Xij的预期损失过程中的精致大偏差，同时考虑每个保单的安全性系数（或者保费增长率）{δi，i=1，...，k}不同的情况。这一结果将一维风险模型的相关预期损失过程的精致大偏差结果推广。