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本文主要研究了带比例再保险的扩散风险模型的最优控制问题。
考虑带有固定交易费用的分红和注资,余额为0时,投资者必须注入资金。由于考虑固定交易费用的,所以问题是一个脉冲随机控制问题,当分红和注资发生时,交易费用包括固定交易费用和比例交易费用两部分.我们的目标是最大化期望折现分红值减去期望折现注资值,得到了此问题所对应的拟变分不等式和值函数的一个性质。最后,我们又得到了Q—V—I的光滑解和最优策略。