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[期刊论文] 作者：周圣武,,
来源：煤炭高等教育 年份：2004
结合本人及所在团队多年教学改革实践,对中国矿业大学大学数学系列课程建设的教学理念、教学目标、课程体系构建和教学实践进行了总结,阐述了大学数学教学以充实内涵、拓展外...
[学位论文] 作者：周圣武,,
来源： 年份：2009
期权合约是买卖双方之间签订的在将来某个确定时刻按某个确定价格购买或出售某项资产的合约。期权的多头有执行合约的权力,但不负有必须买进或卖出的义务;而期权的空头有履行...
[期刊论文] 作者：周圣武,
来源：辽宁师专学报：自然科学版 年份：1999
本文利用积分公式法研究E3中曲面的整体特征，给出了E3中曲面为Weingarten曲面的一个充分条件，推广了文献[1]的结论．...
[期刊论文] 作者：周圣武,
来源：计算机工程 年份：1994
1 圆弧的三次NURBS表示由控制点d_0,d_1,d_3确定的一段三次UNRBS曲线为C(t)=(sum from l=(?) to 3(W_iB_(i,3)(t)d_i))/sum from 1=(?) to 3(W_iB_(i,3)(t) (0≤t≤1)...
[期刊论文] 作者：周圣武,
来源：大学数学 年份：1994
本文研究了一类曲面的无穷小Ⅰ（Ⅲ）—等距，得到了两个整体定理，并由此证明了在适当的边界条件下，特殊Ｗｅｉｎｇａｒｔｅｎ曲面Ｍ的无穷小Ⅰ（Ⅲ）—等距Φ是关于Ｍ的无穷小刚体运动。......
[期刊论文] 作者：周圣武,
来源：中国矿业大学学报 年份：1994
Ａ·［１］用拟解折函数方法研究了Ｅ￣３中凸曲面的无穷小等距变形，得到了一些整体结果。本文用类似的万法讨论了Ｅ￣３中另一类曲面——特殊Ｗｅｉｎｇａｒｔｅｎ曲面的无穷小Ⅰ（Ⅱ，Ⅲ）－等距变形，给出了它们作为无穷小......
[期刊论文] 作者：周圣武,
来源：大学数学 年份：1994
本文继承了文献［１］的讨论，证明了在适当的边界条件下，非可展曲面Ｍ的无穷小ＢⅡ－等距Φ是关于Ｍ的无穷小刚体运动。...
[期刊论文] 作者：周圣武,
来源：工科数学 年份：2002
研究了一类正倒向随机微分方程的适应解,其中正向方程不需要满足非退化条件.我们证明了在某些单调条件下,正倒向随机微分方程存在唯一的适应解,并给出了该正倒向随机微分方程...
[期刊论文] 作者：周圣武,
来源：应用概率统计 年份：2004
倒向随机微分方程由Pardoux和彭实戈首先提出，彭实戈给出了一维BSDE的比较定理，周海滨将其推广到了高维情形．毛学荣将倒向随机微分方程解的存在唯一性定理推广到非Lipschitz系数...
[学位论文] 作者：周圣武,
来源：郑州大学 年份：1990
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[期刊论文] 作者：韩苗, 周圣武,,
来源：纯粹数学与应用数学 年份：2010
在最优化理论基础上,采用相对较稳健的最小绝对偏差(LAD)估计方法,首先研究了周期自回归滑动平均(PARMA)模型参数估计问题,得到了PARMA模型LAD估计量的渐近分布.其次对该模型...
[期刊论文] 作者：石广平, 周圣武,,
来源：数学理论与应用 年份：2012
对股票价格的跳扩散模型进行了分析，在CRR二叉树期权定价模型的基础上考虑标的股票价格发生跳跃的情况，得出基于跳扩散过程的股票期权的条件二叉树定价模型，并且证明在极限情况......
[期刊论文] 作者：黎伟,周圣武,,
来源：徐州师范大学学报(自然科学版) 年份：2011
研究了考虑交易成本的多资产期权定价问题.首先运用证券组合技术和无套利原理将Hoggard-Whalley-Wil-mott模型推广为多资产的情形;而后以极大期权为例,运用变量替换对模型进...
[期刊论文] 作者：黄东南,周圣武,
来源：大学数学 年份：2019
运用加权最小二乘蒙特卡洛模拟法(WLSM)研究标的资产服从跳扩散过程的美式回望期权定价问题,改进了Longstaff等提出的最小二乘模拟法.运用WLSM对美式回望期权进行定价,数值实...
[期刊论文] 作者：周圣武,王金山,
来源：工科数学 年份：2000
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[期刊论文] 作者：周圣武,石玉峰,
来源：中国矿业大学学报 年份：2002
研究了一类受限的正倒向随机微分方程极小解的存在性.利用惩罚方法构造一个无约束正倒向随机微分方程序列,并证明了这些方程的解强收敛于受限的正倒向随机微分方程的极小解....
[期刊论文] 作者：李玉萍,周圣武,,
来源：湖南师范大学自然科学学报 年份：2012
运用三叉树模型研究了利率服从双指数跳扩散过程，推广了NR（1990）的变换方法．在双指数跳扩散模型的基础上给出了跳点的概率和任意时刻的利率值，推广了Beliaeva（2011）的结果．通过数值计......
[期刊论文] 作者：杜霁,周圣武,
来源：吉林粮食高等专科学校学报 年份：2000
会计模拟实验就是将实际业务实习转移到校内，在这里完成业务核算过程，并要求达到预期实习效果，为此完善会计模拟实验教学的探讨显得十分重要。...
[期刊论文] 作者：王亚军,周圣武,
来源：徐州工程学院学报 年份：2006
极大期权是一类非标准化期权，与标准期权在某些条款上存在差异，比标准期权更复杂，因此不能用标准期权的定价公式对这类期权进行定价．故而，文章讨论了两资产极大期权的定价问题，并运......
[期刊论文] 作者：黎伟,周圣武,,
来源：徐州工程学院学报(自然科学版) 年份：2011
研究了汇率联动的欧式幂型股票交换期权的定价问题,在风险中性概率测度下,基于不同的经济学背景,提出了两种汇率联动的幂交换期权定价模型,利用鞅定价原理及Girsanov变换,得...
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