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[会议论文] 作者：闫理坦;,
来源：第六届全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会 年份：2013
Let B be a fractional Brownian motion with quadratic process .In this talk,we consider some integral functionals corresponding to B.These functionals can be...
[会议论文] 作者：闫理坦,
来源：2016年随机(偏)微分方程与随机动力系统研讨会 年份：2016
Let u(t,x)be the solution to a stochastic heat equation (δ)/(δ)tu=α(δ)2/(δ)x2u+(δ)2/(δ)t(δ)xX(t,x),t≥0,x∈R with initial condition u(0,x)≡0,where...
[期刊论文] 作者：盛洁, 闫理坦,,
来源：苏州科技大学学报(自然科学版) 年份：2018
在经典的时齐短期利率模型中,Cox-Ingersoll-Ross模型在Vasicek的基础上在扩散系数中加入了平方根项,从而保证了它的瞬时短期利率始终为正,这与Vasicek模型相比更符合利率的...
[期刊论文] 作者：高晗,闫理坦,,
来源：现代日本经济 年份：2017
中日两国在文化创意产业发展上都有各自的战略发展定位。近年来,日本把目标提升到"文化强国"战略的高度上来,中国也加大了对创意产业发展投入的力度,并不断拓展各类创意产业...
[期刊论文] 作者：闫理坦,向京,
来源：黑龙江大学自然科学学报 年份：2011
假设B是一个指数为H∈（0,1）,K∈（,1]且满足2HK〈1的双分数Brownian运动,其赋权局部时设为{L（x,t）,t≥0,x∈R}。建立了f（B）与B的广义二次协变差[f（B）,B]（W）,并且研究如下局部时的积分∫R......
[期刊论文] 作者：崔静,闫理坦,
来源：数学物理学报：B辑英文版 年份：2017
In this paper,we investigate the controllability for neutral stochastic evolution equations driven by fractional Brownian motion with Hurst parameter H ∈(1/2,1...
[期刊论文] 作者：余征,闫理坦,,
来源：苏州科技学院学报(自然科学版) 年份：2008
基于混合分数布朗运动为金融市场驱动模型的情况下，给出了完备的混合型Black-Scholes市场下欧式看涨期权的定价公式。...
[期刊论文] 作者：孙钰,闫理坦,
来源：苏州科技学院学报：自然科学版 年份：2007
假设B^H=（ B1^H,B2^H…,Bd^H ）是一个Hurst指数0〈H〈1的d-维分数布朗运动，而 √（B1^H）2＋）（B2^H）2＋…＋（Bd^H）2 分数Bessel过程。考虑过程X^H={X^H（t），f≥0}， X^H（t）=d∑j=1∫ο^ι Bj^H（S）/R^H（s）dBi......
[期刊论文] 作者：邓艳莲,闫理坦,,
来源：黑龙江大学自然科学学报 年份：2017
考虑Hurst指数大于四分之三的混合分数布朗运动驱动的风险性资产价格过程。在混合分数布朗运动环境下,测算结合CM策略和CPPI策略的多期收益保证价值。通过数值模拟,比较分析...
[期刊论文] 作者：李书静,闫理坦,
来源：黑龙江大学自然科学学报 年份：2020
假设B^H={B^Ht,t≥0}是Hurst参数为H∈(0,1/2)的分数布朗运动,而β是一个非减的奇函数,考虑如下(非线性)随机微分方程的解的存在唯一性:X^Ht=X^H0+B^Ht-1/2∫t0β*u(s,X^Hs)d...
[期刊论文] 作者：朱建慧,闫理坦,
来源：统计学与应用 年份：2019
在本文中,我们研究带有指数型扩散项分数布朗运动驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程的最小二乘估计,其中Hurst指数H≥1/2 。dXt=-θXtdt+σectdBtH,我们讨论满足相合性以及当1/2...
[期刊论文] 作者：夏晓宇,闫理坦,
来源：应用数学进展 年份：2019
本文旨在研究分数布朗单驱动的一类随机偏微分方程的弱解问题。首先,BH,H′={BH,H′,z∈[0,T]2}为一个分数布朗单,其中Hurst指数为(H,H′),我们考虑随机偏微分方程 并限定系...
[期刊论文] 作者：范成念,闫理坦,
来源：统计学与应用 年份：2017
本文研究[0,1]区间中离散时间ti=(i/n,i=1,L,n) 观测的α-稳定Lévy噪声驱动的Vasicek利率模型的参数估计问题。 dXt=(a-bXt)dt+δdZt采用最小二乘法得到了a和b的估计量...
[期刊论文] 作者：尹绍锴,闫理坦,
来源：统计学与应用 年份：2017
对于一般的分位数回归模型,基于非对称拉普拉斯分布提出了关于有序数据的贝叶斯推理框架。指出了非对称分布的尺度参数在估计中应该被参数化。给出选择尺度参数与模型参数的...
[期刊论文] 作者：甘姚红,闫理坦,
来源：应用数学进展 年份：2017
在本文中,我们研究带自排斥漂移项的非遍历的Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计问题其中ZT是α-stable Lévy过程,θ>0是未知参数。我们讨论当T→∞,基于连续观测下的θ...
[期刊论文] 作者：范成念,闫理坦,
来源：黑龙江大学自然科学学报 年份：2018
考虑如下Vasicek利率模型的参数估计问题:d Xt=(a-bXt) dt+σd Zt,其中Zt是一个对称α-稳定运动(α-稳定Lévy过程),1 0是已知的。基...
[期刊论文] 作者：孙丽雅,闫理坦,
来源：苏州科技学院学报：自然科学版 年份：2013
主要基于Hermite过程的性质，利用鞅差序列，研究并给出了逼近Hermite过程的定理。...
[期刊论文] 作者：李程程,闫理坦,,
来源：苏州科技学院学报(自然科学版) 年份：2009
研究了基于混合分数布朗运动的债券市场上的价格预测、马尔科夫短期利率和套利问题。根据布朗运动和分数布朗运动的性质以及计算方法，推导出了在风险中性度量下的债券价格的预......
[期刊论文] 作者：夏晓宇,闫理坦,
来源：应用概率统计 年份：2021
本文,我们研究如下分数布朗运动驱动的一类随机微分方程的弱解问题[X_t=x+B_t^H+int_0^tb(s,X_s)md s,]其中B^H={B_t^H,,0leq tleq T}是Hurst指数为Hin(0,1/2)cup(1/2,1)的分...
[期刊论文] 作者：甘姚红,闫理坦,,
来源：中国科学:数学 年份：2018
本文研究如下线性自排斥扩散过程的参数估计问题:X_t~H=B_t~H+θ∫_0~t∫_0~θ(X_B~H-X_u~H)dudθ+vt其中X_O~H=0,B~H是Hurst指数为1/2≤H0和υ∈R是两个未知参数.该过程为一类自交互扩散过程的类似过程.在连续观测条件下,本文利用最小二乘法给出这两个参数的估......
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