本文研究了基于双指数假设的带跳扩散模型和基于该模型的股票价格运动过程首达时分布的性质，在此基础上独立证明了带跳市场的不完全......

重大事件和重大政策会导致利率的不连续波动,传统的CIR利率模型不能体现这一特征.将双指数跳跃加入到CIR利率模型,利用公式,在双指......

永久可转换债券是没有到期期限的可转换债券,它的价值不依赖时间,只与标的资产价格有关。在任意时刻,发行方可以按事先约定的价格......

金融资产定价模型是计算金融资产价格以及信用组合风险Value at Risk(以下简称VaR)和Excepted Shortfall(以下简称ES)值的基础。定......

金融市场上存在多种多样的利率衍生品,利率互换是金融市场上最重要的利率衍生品工具之一。利率互换具有规避风险、价格发现、资产......

长寿风险和死亡风险正在给政府、保险公司等这样需要承担养老保险和企业年金的机构和单位造成威胁,因此人口死亡率预测变得越来越......

研究了双指数跳一扩散模型下亚式期权的定价，得到了这些期权定价得解析公式。在风险中性下，亚式期权的值在恰当的边际条件和终值条件......

在风险中性下，回望期权的值在恰当的边际条件和终值条件下满足广义Black-Scholes方程，提出一种在跳扩散模型下回望期权定价的新方法，......