多资产期权相关论文
我们生活在一个拥有空前繁多投资标的的时代,这对我们来说既是困扰,也是机遇。例如,由于沪港通的推广,中国投资者比以前有了更多选......
本文在标的资产价格遵循对数正态过程的假设下,研究如何把几何平均亚式期权推广到多资产期权的方法,并利用风险中性定价方法导出了......
该报告的核心内容分为两大部分:理论研究部分和实证研究部分,理论研究部分包括两个主要内容:投资组合选择和copula在多资产期权定......
作为一种风险管理和投机的有效手段，期权市场得到迅猛发展。由于期权合约的灵活多样性及适于创造性，近年来，国际金融衍生品市场除交易......
基于土地供应动态价格存在不确定性和期末土地资源的市场推广具有灵活性，土地资源的储备开发价值包括初始投资和期末看涨期权价值。......
多资产Black—Scholes模型成功解决了有效证券市场下的欧式期权定价问题。然而，在现实的证券市场中，股票波动率不是常数，同时投资者将......
本文研究多资产期权确定最佳实施边界的问题,建立了多维Black-Scholes方程在多维区域Ω?{(s,t)|s∈R+ m,t∈(0,T)} 具有奇异内边界......
在求解多资产美式期权定价问题罚函数法的差分格式中首次引入欧拉一拉格朗日分裂技巧，使得在欧拉步中含罚函数项的方程可以准确求解......
研究了考虑交易成本的多资产期权定价问题.首先运用证券组合技术和无套利原理将Hoggard-Whalley-Wil-mott模型推广为多资产的情形;......
本论文将引入一种期权,通过事先支付一定的成本,它能让投资者一段时期内获得多个标的资产中表现最好的那个超出执行金额的部分,这......
研究了一类多资产期权的定价,包括差价期权、交换期权、乘数期权和商数期权.为了改进传统Black-Scholes模型下波动率为常数的不合......
在本文中,我们考虑带有多个原生资产的欧式期权定价问题的随机波动率模型。本文假设随机波动率是OU扩散过程的遍历函数。利用奇异......
从1973年Black-Scholes期权定价模型的问世到如今这短短的30多年来,期权市场得到了极大的发展。资本市场的发展需要新的融资工具,......
美式期权定价问题在数学上可表示为著名的Black_sch。les方程，它为自由边界问题由于自由边界未知，给问题的求解带来了很大的困难Muth......
多资产期权定价模型解决了具有三个标的资产的彩虹期权的定价问题。即假设标的由三维Lévy过程描述，利用Lévy过程的Girsan......
在多资产挂钩的结构性理财产品研究中,产品的定价问题尤为重要,而定价技术的难点在于资产相依性的刻画.首先运用Copula函数二分性......
结构性理财产品定价的核心问题是收益函数的确定,定价技术难点在于资产相关性的处理.应用Cholesky分解方法,先解决资产间的相关性......
在定价测度下,如果标的资产的折现过程是一个严格的局部鞅,则金融市场存在泡沫.在这样市场中,许多期权定价理论中经典结论不再成立......
