VAR理论相关论文
经过数年的精心筹备，沪深300股指期货于2010年4月16日在中国金融期货交易所正式挂牌交易。股指期货的推出以来伴随的是股票市场......
VaR(Value at Risk)理论作为当今金融市场中重要的风险度量工具,已经被许多保险公司、投资银行、基金公司等广泛使用。对于国际原......
该论文主要研究了在分形市场假设下如何计算VaR的值.利用VaR理论对中国股票市场进行了实证分析,并就实际数据的计算结果提出了自己......
针对股指收益率时间序列某期间的异方差、尖峰厚尾以及序列自相关等特性,将ARMA模型与GARCH模型相结合,回归建模测算相关股指年度......
随着金融市场的不断壮大与发展，对于风险的关注已经提到了一个前所未有的高度。而VaR理论又是目前国际上风险评价的主流方法，在衡量V......
矿产资源不仅是自然资源的一个重要组成部分,还是人类社会赖以生存和发展的重要基础,而做到矿产资源的可持续发展,更是实现人类社......
本文主要研究基于在险价值的医院金融风险管理,首先探究计算在险价值的方法和特点,然后分析VaR理论在金融风险管理中的应用,接着探......
VaR理论目前已经在欧美许多金融机构的内部风险管理和监管信息披露等方面获得重要应用.本文详细论述了VaR理论在我国金融业的市场......
本文从行为经济学角度论述了个人金融盈利的产生,探讨了个人客户盈利与商业银行个人金融盈利间的关系,在定量与定性方法有机结合的......
投资者的活动离不开人的主观感受与对风险的偏好,本文首先从冯诺依曼的可测效用公理出发,引用期望效应函数来描述有风险偏好的投资......
消费信贷作为连接生产和消费的桥梁,存在着风险与收益的两难冲突.在商业银行追求风险与收益之间的对称性过程中,传统的信用风险管......
商业银行风险管理最早侧重于存贷款业务的管理,并没有将风险管理作为一种系统的科学管理方法加以运用。随着银行发展的各个历史时......
我国开放式基金从成立到发展至今,有十几年的历史。虽然发展的时间较短,但是随着金融市场的全球化,以及我国资产市场的对外开放,开......
近年来，伴随着经济全球化和金融一体化的进程，中国的金融市场取得了前所未有的发展，金融风险也呈现加剧现象。开放式基金作为一种专家......
阐述了VAR理论的数学定义,归纳了VAR的计算方法,包括计算VAR的关键因素及计算公式,指出了VAR的特点,从风险控制、业绩评估、金融监......
运用VAR理论、脉冲响应函数等计量经济学方法与模型，对1985--2006年间的浙江省行政支出的影响因素进行了实证和定量研究。通过研究......
汇率作为一国基础性的金融资产价格,对其经济的发展有直接而强烈的影响,已成为货币当局最关注的市场变量之一,因此保持汇率稳定已......
保险行业的快速发展始终伴随着市场风险,日益开放的市场也对保险公司的风险管理水平提出了更高要求。当前保险业改革发展面临新的......
通货膨胀产生原因问题一直以来备受关注,国内外学者通过选取不同时段、运用不同模型得出了不同结论。为探讨近期我国货币供应量与......
