cVAR模型相关论文
随着全球化进程的加快,各国之间的经济联系越来越密切。国际间的债券债务的决算由于汇率的变动而事先难以掌握,作为众多实行浮动汇......
采用区间两阶段随机规划模型对不同来水水平、不同风险偏好的黑龙江省各城市进行水资源优化配置,解决了水资源系统中资源优化分配......
在资本市场上，资本结构因子和交易费用对投资组合决策的影响是现实存在的。本文在Rockafeller和Uryasev的CVaR约束投资组合模型中引......
本文介绍了条件风险价值(CVaR)方法，以经典的Markowitz模型为基础，在正态分布为假设条件下建立了均值－CVaR模型，对正态分布条件下均值－C......
农产品经济在我国拥有巨大的发展空间和潜力,但在农产品经济的发展中存在着众多影响总体供应链风险水平的因素.为了对农产品物流风......
本文研究了基于动态条件风险值(CVaR)模型的证券组合投资风险度量问题,定义了一种动态CVaR模型,它是一个动态规划问题,可以等价于......
借鉴金融风险管理中VaR和CVaR模型对尾部风险的测量思路,通过构建有限数据Lee-Carter死亡率预测模型,测算了人口的长寿风险及其对......
房地产置业投资作为一种资产保值增值的方式，正日益受到广大居民和相关机构的青睐；但是，收益和风险总是并存，房地产置业投资者要想以较......
供应链风险评估是一个深具实用价值的研究领域,有关定量化供应链风险评估方法的研究尤其值得关注。但是由于供应链上存在着多个企......
学位
股票市场风险是股票投资者在投资过程中所面临的主要风险，是众多投资者及理论研究者关注的焦点问题之一，也是各国证券监管当局管理的......
为了更好地控制损失分布的“肥尾”现象，并且能够较好地反映投资者的风险厌恶程度，本文给出了一个新的风险测量——基于p—范数的一......
VaR与CVaR模型作为当今度量金融市场风险的最有效的方法，已被国际上金融机构广泛地认可和支持。本文就根据金融数据所呈现的特点，来......
正确的投资决策是建立在对收益率与风险的可靠测量之上的,而可靠的预测只能通过基于现实假定的统计模型而得到,金融资产收益率的分......
一、引言 1952年，美国经济学家Markowitz在《证券组合投资》一文中首次从风险资产的收益率与风险之间的关系出发，用方差描述......
摘要：介绍了风险度量VaR的概念并对其优点和局限性进行了分析，从一致性风险度量出发论述了VaR缺少次可加性的缺点，还介绍了VaR的修正......
巨灾保险基金作为分散巨灾风险的重要手段,已经引起政府和社会各界的广泛关注,并且深圳和宁波已于2014年陆续建立了巨灾风险分散制......
提出了一种基于CVaR的多阶段投资组合模型,用离散型动态规划把各阶段投资过程整合为一个整体,对组合资产收益率做正态分布假设,用......
提出了一种基于CVaR的投资组合模型，对组合资产收益率不做正态分布假设，用MAD模型作为一个约束条件，实现波动性度量限制，用上凸效用函......
文章研究了二级供应链中风险厌恶型零售商面对随机市场需求时的最优广告投入及订货策略。在以期望利润和CVaR的加权平均为目标函数......
随着《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》、《期货公司风险监管指标管理试行办法》等法规条例的陆续出台，股指期货离我......
作为多层次养老保险体系的第二大支柱，企业年金的保值增值意义重大，必须严格控制企业年金的投资比例以控制入市风险。本文引入CVaR风......
信贷风险是商业银行在经营管理中面临的主要风险,风险转移机制的出现为商业银行提供了一种主动管理信贷风险的手段。在信贷风险转......
融资难、融资贵是当下许多中小企业在发展中遇到的一大困境,也是当今理论研究的热点。在这些中小企业当中,银行如何才能找到值得信......
伴随着社会不断地发展,人类不断接受新的挑战,水资源系统作为承载社会经济的主要系统不断面临着来自社会各层面的威胁。同时,黑龙......
随着经济水平不断提高,居民的财富也不断增多,投资渐渐成为广大民众确保自身资产保值、增值、不受通货膨胀侵蚀的主要方式。大多数......
学位
尽管互联网金融正在改变着传统金融现有的业态和市场格局，但其自身并没有产生新风险，其风险与传统金融风险的区别也仅仅是表现在形式......
基于条件风险值(简称CVaR)模型,研究了在单周期下供应链多产品产供销一体化模式的多产品产供销风险协调模型.首先,运用CVaR模型建......
商业银行债券投资已经成为金融资产配置的一个重要内容,面对风险日益提高,收益不断降低的债券市场现状,如何调整债券投资组合的配......
作为金融领域的重要创新,互联网金融在不断积聚着系统性风险,采取相关措施加以防范显得尤为重要。从厘清互联网金融的发展过程入手......
以沪深300指数数据为样本,首先利用广义误差分布与正态分布假定下的GARCH模型对我国股票市场收益率波动特征进行定量分析,然后运用......
房地产投资过程是指从房地产投资意向的产生到房屋出售,资金回收的整个过程,这是一个动态的过程,可分为投资决策阶段、前期工作阶......
CVaR—SV—N模型能够更好地刻画股指期货收益率序列尖峰、厚尾和波动集群性的特征。以我国沪深300指数期货合约（IF1012）的口收益率为......
研究了供应链中单周期和多周期多产品组合采购与供应的CVaR模型,利用了条件风险值(CVaR)理论将多产品从多个供应商采购来分散需求......
供应链的复杂性导致风险会从一个节点企业传导至其他节点企业,并在整个供应链中不断扩散和蔓延。对于供应链而言,风险传导不仅仅是......
投资组合问题是当前金融理论的研究热点之一，主要研究在期望收益率确定的前提下寻找资产投资分配方案，或在确定风险的情况下使收益最......
融资融券交易是指客户向证券公司缴纳较少保证金以获取较多资金或者证券的交易活动,我们又称之为保证金交易或信用交易。现金和可......
我国社保基金自成立以来，资金规模已有了长足的进步，据2012年社保基金年报显示资金规模已达到了11060.37亿元，同时我国金融市场也日渐......
在欧美债务危机不断发酵与国际金融环境持续动荡中,如何通过资产结构连续调整来缓解中国3.3万亿外汇储备价值缩水,是我国急需解决......
商品住宅的开发投资风险越来越大,建立有效的评价方法和模型已经迫在眉睫。文章定性分析和定量测算相结合,使用BP神经网络和条件在......
金融风险测量模型研究的核心在于如何准确度量金融收益序列的波动大小。VaR模型和CVaR模型是金融风险评估的重要工具,但较少应用于......
