久期缺口相关论文
利率市场化改革的深入会给商业银行价值带来潜在的利率风险。借助F-W久期模型，以光大银行2019～2020资产负债数据实证分析商业银行资......
摘要：2007年美国次贷危机后，欧美等发达国家超低的国债收益率乃至负国债收益率给养老保险基金等注重长期业绩导向的机构投资者带来严......
该文将以国外先进的利率风险管理技术——久期缺口管理为研究对象,介绍和分析久期缺口管理在商业银行利率风险管理中的应用原理、......
通过研究利率变动环境中商业银行净利息收入与资本价值协调管理策略，笔者认为协调管理的关键在于如何对利率敏感性缺口和久期缺口进......
随着利率市场化的深入，利率风险越来越成为影响商业银行绩效的主要风险，因此，如何对商业银行利率风险进行计量及管理，日益成为国内外学......
本文综述了久期理论的基本思想，介绍了久期理论在商业银行风险管理中的应用，论及这些应用的假定前提及其基本逻辑，并涉及这些应用的局......
本文综述了久期和凸性，创造性地打破免疫条件，并把久期缺口和凸性缺口结合起来，在此基础之上提出了积极的风险测量与管理模型。......
利率作为资金的价格,由管制向市场化的过程,对不同经济主体而言都受到利率市场化改革带来的有利和不利影响,这一过程中利率风险的......
伴随着利率市场化改革的推进和完成,利率频繁大幅波动将成为一种常态。为防范利率频繁波动对财务公司的利润和经营产生不良影响,财......
随着我国利率市场化的推进．商业银行的利率风险无论在总量、形式上或在内容上都将发生极大的变化．增加了商业银行管理难度。本文深入......
资产负债的期限错配是商业银行经营管理的核心,这既是利差收益的来源,也是银行风险的源头。但长期以来,期限错配风险研究通常转化......
对商业银行利率风险的管理和控制,传统的久期模型仅适用于利率变化较小和利率期限结构平移条件下的线性近似估计,否则就需要运用凸......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
随着国内金融市场自由化改革的逐渐深入,使利率风险日渐凸显,从而上升为影响商业银行绩效的主要风险,如何计量和控制利率风险,并对......
<正>当前,我国保险业同时面临着低利率环境的挑战与防风险的重任,优化资产负债管理问题突出且紧迫。经采用多目标规划方法优化寿险......
随着我国利率市场化进程的加快,利率波动的频率和幅度越来越大,这将使商业银行面临更大的利率风险,从而增加了商业银行经营管理的......
本文由泰康保险集团执行副总裁兼泰康资产首席执行官段国圣在第17届中国精算年会上发表的题为《低利率下的保险投资管理》的讲话整......
利率风险是商业银行风险管理中的重要内容之一,久期模型是目前广为推崇的一种。文章从久期度量利率风险的基本原理、常用模型、久......
随着利率市场化改革的推进,商业银行利率风险管理模型面临升级需求。本文研究认为,修正的久期缺口模型能够较好度量我国商业银行的......
本文以我国国债期货为研究对象,基于协整检验和格兰杰因果检验的方法,分析国债期货与现货之间的关系,在此基础上进一步研究商业银......
毋庸置疑,人民币汇率形成新机制意味着汇率的频繁波动将是包括商业银行在内的金融市场参与者每天所要面临的现实。如果说商业银行......
利率作为货币的价格,在调节金融资源配置方面具有重要的作用,但利率的这种功能的有效发挥需较发达的金融市场作为支撑。我国的金融......
资产负债优化模型是商业银行风险管理和战略规划的重要工具。本文立足于中小银行实际情况,综合考虑其所处的经营环境约束,兼顾银行......
利率市场化程度的加深使得利率风险越来越成为影响商业银行绩效的主要风险。久期是一种常见的利率风险计量方法，通过分别计算商业银......
随着利率市场化的深入,利率风险越来越成为影响商业银行绩效的主要风险.因此,如何对商业银行利率风险进行计量及管理,日益成为国内......
金融租赁公司所面临的诸多利率风险中,成熟期错配风险是法.金融租赁公司的久期缺口分析是利用久期管理利率风险的主要方法,但久期......
