互换利差相关论文
随着我国利率市场化进程的逐步加快，金融机构在参与金融活动的过程中面临越来越大的利率风险，诞生于1982年的利率互换作为对冲利率风......
近年来，全球金融衍生品市场发展很快，衍生产品交易量已经远远超过了基础证券市场，而在全球金融衍生品的交易中，利率互换是应用最为广泛......
利率互换作为全球最大的利率衍生品在我国已经发展了十二年,我国利率互换市场在利率互换交易量、交易品种、参与机构以及市场流动......
2006年以来,利率互换在我国得到蓬勃发展,目前己成为国内最重要的利率衍生产品,但利率互换市场仍存在流动性不足、参与机构同质化......
学位
本文核心主旨在于利用时变参数模型(Time-Varying-Parameter Model)这一理论工具,来研究我国人民币利率互换市场上互换利差(Swap S......
在理论分析的基础上,分别构建互换利差的横向交易策略和纵向交易策略,实证检验结果显示:对于横向交易策略,无论构建多因子模型还是......
互换利差(Swap spread)是利率互换研究中最重要的问题之一。在国内相关研究仍属空白的情况下,本文首次对人民币利率互换市场的互换......
作为全世界交易量最大、应用最广泛的利率衍生产品,利率互换受到了投资者和研究者的广泛专注,对于互换利差影响因素的研究也一直是......
<正>利率互换(Interest Rate Swap)是掉期交易最常见的一种.利率互换交易合约首先确定一个名义本金(Notional Principal).然后需要......
随着我国利率市场化的脚步进一步加快,金融机构和其他经济主体将面临越来越大的利率风险,利率互换作为有效对冲利率风险的金融衍生......
本文选取中国市场以FR007为浮动端参考利率的1年期、3年期和5年期利率互换月度交易数据与对应期限的国债利率月平均数据之差,即互......
利率互换(Interest Rate Swap,简称IRS)是交易双方订立的,在未来一定时间内按照约定的一定数量的本金和一定的利率进行相互支付的......
学位
自19世纪80年代出现以来,利率互换产品已经在国外的金融市场中得到了广泛的应用,是一种非常有效的进行利率风险管理的金融工具。在......
美国市场上出现的负互换利差现象，引发了对利率互换产品的进一步研究。首先，可以从丰富的国外研究中总结出利率互换利差的主要影响因......
2007年,利率互换交易无论是交易量还是交易结构上都获得了长足的发展,2007年12月基于Shibor的交易量首次超过长期以来一直居于首位......
