多阶段投资组合相关论文
考虑投资者面临金融市场随机不确定性,将证券收益率视为随机变量,文章运用半绝对偏差度量风险,采用投资组合的熵度量分散化程度,同......
为了处理主观不确定性,本文运用模糊不确定性来衡量投资组合收益率的均值和绝对偏差。考虑一系现实约束条件,构建了限制卖空的不确......
考虑借款限制、交易量限制、交易成本和风险控制,本文提出了多阶段均值-熵投资组合模型。在该模型中,收益水平和风险分别用可能性......
考虑了在摩擦市场下的多阶段模糊投资组合模型,基于半绝对方差风险函数,建立了带有最小交易量和交易费用限制的收益最大化多阶段模......
文章将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值-动态方差多阶段投资组合模型,并运用自创......
提出了离散近似迭代方法,并用该方法求解具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-方差(M-V)投资组合模型.离散近似迭代方法的基本思......
将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态VaR多阶段投资组合模型,并运用自创算法......
提出了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-平均绝对偏差投资组合模型,并用离散近似迭代法求解。该算法的基本思路为：首先,连续......
建立了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-绝对偏差投资组合模型,并利用离散近似迭代法对其进行求解。离散近似迭代法的基本思......
针对资产投资不允许卖空的情况,提出了具有借款限制且借贷利率相同和不同这两种条件下的多阶段均值-半绝对偏差（M-SAD）投资组合模型,......
提出了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值一半绝对偏差（M-SAD）投资组合模型，并用自创算法——离散近似迭代方法求解。该算法的基......
投资组合优化问题就是决定每个具有特定风险和回报的投资资产在总投资价值中的分配比例。在不断变化的金融市场中．多阶段投资组合优......
文章提出了离散近似迭代法，用该方法求解具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-半方差（M-SV）投资组合模型．离散近似迭代方法的基本思......
研究了基于量子行为的微粒群优化(QPSO)算法在多阶段投资组合优化中制定投资决策的方法,目标函数是最大化个人经济效益或最大化周......
考虑到方差、下半方差和绝对偏差等度量投资组合风险的局限性以及单阶段投资决策不符合投资者的实际投资行为等因素,本文将风险价......
实际的投资活动中,市场不是完全有效的,因此投资者们受到诸多市场摩擦的限制,为了降低成本和管理资产,投资者并没有能力进行完全的......
将VaR风险度量方法拓展到多阶段投资组合优化，提出了完全市场情况下多阶段均值-VaR投资组合模型，该模型的目标函数不具有可分离性。......
研究税收、红利和新型交易成本下摩擦市场的多阶段均值-方差模型的投资组合问题。在允许卖空的情况下，以终端财富最大化为目标，通过......
大量学者和实践家都尝试使用随机市场的概念来描述资本市场的状态及其变化,并做出了相关的检验。其中,市场状态用一个马尔可夫链来......
文章将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态方差多阶段投资组合模型,并运用自创......
套期保值作为一种风险规避技术,被广泛地运用于实体经济当中。但是,以往的相关研究常常忽视套保的成本,认为在保证金制度下用来套......
随着金融市场的快速发展,投资者们可以选择品种繁多的金融产品,这些金融产品实则是一个投资组合。因此,如何正确、合理地评价投资......
国内外关于投资组合效率评价的理论和实践研究有很多,但是大多数研究集中在多阶段投资组合模型创新以及最优投资策略的求解问题上,......
多阶段投资组合问题是现代金融领域中一个重要的研究方向,是投资者或者投资机构进行资产套期保值和风险对冲的重要理论方法。通过......
投资组合效率评价一直是投资学中研究的热点,但国内外研究主要集中于构建模型和寻找最优投资方案上,利用数据包络分析对投资组合效......
多阶段投资组合评价是目前研究的热点问题,本文将交易成本考虑进去,构建了考虑交易成本的多阶段投资组合优化模型,基于真实前沿面......
金融市场是现代市场经济体系中极其复杂的一个系统,它的健康发展对于国家经济的持续发展有着举足轻重的作用。证券投资作为金融市......
考虑交易成本、阀值约束和借贷约束,提出了具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合模型.该模型是一个具有路径依赖性的混合整数动......
在前景理论框架下,构建基于动态损失厌恶心理特征的多阶段损失厌恶投资组合优化模型,进一步,以我国股票市场为依托,考虑未来资产收......
本文考虑资产收益率服从Laplace分布的多阶段均值一CVaR投资组合模型．结合摩擦市场对投资的一些限制因素，建立了带有最小交易量和交......
投资组合是现代金融领域中一个重要的研究方向,典型的投资组合模型多数是单阶段的、静态的,然而投资者的投资行为往往是多阶段的、......
现有投资组合优化模型普遍假设投资者之间是相互独立的,然而在实际投资过程中投资者往往是相互影响的,尤其是对于机构投资者而言,......
为了解决多期投资组合的决策问题,本文将由CVaR衍生的多期多面风险度量作为风险控制目标,建立了一个在收益约束条件下最小化风险的......
现有多阶段分散化投资组合评价模型都是基于各阶段实际收益率来构建的，然而由于投资组合在各阶段的联系主要体现在财富的动态变化过......
已有的多阶段分散化投资组合绩效评价模型主要分为基于各阶段收益率构建评价模型,以及基于真实前沿面评价投资组合绩效两类。前者......
