偏微分方程（PDE）的解可以刻画许多实际问题,例如病毒在人群中的传播情况,金融衍生品的价格等,所以求解PDE对诸多领域,包括物理、生物......

次线性期望G-期望是彭实戈院士提出的著名的非线性数学期望,由G-布朗运动驱动的倒向随机微分方程（Backward Stochastic Differentia......

1973年,Bismut在研究随机最优控制(SOC)问题时,将线性倒向随机微分方程(BSDEs)作为其对偶方程首次提出.随后,大量学者参与到了 BSD......

众所周知,倒向随机微分方程如果满足一定的条件,则它有唯一的一对适应解.1995年,彭实戈教授由倒向随机微分方程引入如下的非线性数......

在不同借贷利率以及股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化(非随机)情形下,利用倒向随机微分方程及Feynman-Kac公式得到欧......

本文把深度学习方法应用到求解高维非线性抛物型偏微分方程数值解中去,提出了一种算法——深度BSDE算法.通过非线性Feynman-Kac公......

金融市场中的金融工具主要可以分为两类：一类是基本的金融工具;第二类是由其它资产衍生而来的金融工具,通常称之为金融衍生品。金融......