G-期望相关论文
本文在Peng[57]的G-期望、G-布郎运动和G-随机微分方程理论的基础上,在经典的Lyapunov隐定性理论[44],[45],[61]和比控制理论[29],......
研究倒向随机微分方程（BSDEs）的动机来源于随机最优控制理论Bismut[9]首先研究了线性的倒向随机微分方程,Pardoux-Peng[82]研究了非......
我们首先从倒向随机微分方程理论说起（backward stochastic differential equations简记作BSDEs）.众所周知,Bismut在处理一个最优随......
倒向随机微分方程的解是一对过程（Y，Z）满足其中g是生成子，ζ是终端条件。 我们主要讨论上面倒向随机微分方程及相应的g-期望的性质......
在本文中,我们讨论G－期望框架下由G-布朗运动和G-Levy过程驱动的几类随机微分方程.论文由五个部分组成,结构如下:第一章,我们给出本......
本文主要研究g-期望下的二人零和线性二次随机微分对策问题.对此问题,我们引进开环鞍点和闭环鞍点.在开环鞍点方面,我们利用正倒向......
次线性期望G-期望是彭实戈院士提出的著名的非线性数学期望,由G-布朗运动驱动的倒向随机微分方程（Backward Stochastic Differentia......
金融风险问题作为现代金融学的一个核心课题,主要研究如何在不确定情况下对金融资产进行合理配置与选择,从而实现收益率最大化与风......
随着各国经济的发展,国际间交流的日益频繁,股票、基金、期货等金融产品及其衍生品的交易数量和交易频率呈现指数级别的增长,这使......
本文主要研究在g-期望下的随机最优控制问题,其中随机受控系统是由正倒向随机微分方程来描述的,并且正向状态在终端时刻被约束在凸......
Pardoux和Peng[65]于1990年首次引入了非线性倒向随机微分方程(BSDEs):其中生成元f关于(y,z)是Lipschitz连续的且终端变量ζ是平方......
本文是对G-期望下倒向随机微分方程(简记G-BSDE)进行了一些研究。主要得到三个方面的结论：其一，将已有文献中关于由G-BSDE所诱导的非......
该文利用带跳倒向随机微分方程理论引入S适应g-期望,条件g-期望,并证明了它们除线性性质外保持了许多经典数学期望与条件数学期望......
在对连续时间下金融问题的研究中，我们通常用一类扩散过程来定义金融资产的价格过程。这类扩展过程是一个包含漂移系数和波动率系数......
众所周知,倒向随机微分方程如果满足一定的条件,则它有唯一的一对适应解.1995年,彭实戈教授由倒向随机微分方程引入如下的非线性数......
本文根据倒向随机微分方程的定义及g-期望的已有性质,研究了g-期望和g-估价在满足反共单调可加(次可加)性条件下的一些性质以及无......
该文主要讨论了在一类推广的Lipschitz条件下的倒向随机微分方程和g期望及其相关性质.这个限制使得我们无法将倒向随机微分方程的......
本文考虑了在市场无约束和市场有约束两种情况下，小投资者在[0,T]投资无风险证券和风险股票的投资效用的非线性期望最大化问题，给出......
本文主要考虑的是：若随机变量ξ,η∈L2(Ω,FT,P；R),且ξ和η同P-分布,那么对泛函εg[·]而言,εg[ξ]=εg[η]是否总成立呢？事实......
在1990年,Pardoux和彭实戈教授提出了一类形如：的倒向随机微分方程并且证明了在一定条件下,该方程存在唯一的一对适应解。后来......
本文研究如下形式的倒向随机微分方程(简记为BSDE) yt=ξ+∫tTg(s，ys，zs)ds-∫tTzsdBs，0≤t≤T.(1) g为倒向随机微分方程(1)的......
本文对倒向随机微分方程理论的研究现状进行了全面阐述，并对彭实戈教授关于倒向随机微分方程所做的开创性工作进行了介绍，包括解的存......
本文系统介绍了一个由非线性热方程刻画的非线性期望-G-期望.与以往任何的“期望”理论不同,G-期望不是建立在一个给定的概率空间......
自从Atzner，Delbaen，Eber，Heath[1]的先驱性工作以来，超级对冲、不确定性问题和风险度量在金融界得到了越来越多的关注。同时，这也是新......
著名数学家彭实戈通过倒向随机微分方程(简记BSDE)引入了g-期望和条件g-期望的概念，这是一种性质优良的非线性数学期望，它保留了经典......
关于线性期望下的最优停时间题已经有了一系列结果，近年来，由于非线性期望理论的发展，非线性期望下的最优停时间题也成为大家关注的问......
彭实戈院士在研究二阶倒向随机微分方程(2BSDE)的适应解时,提出了G-期望(次线性期望)的概念,并建立了G-期望空间理论.如今关于G-期......
本文在Peng[57]的G-期望、G-布郎运动和G-随机微分方程理论的基础上，在经典的Lyapunov稳定性理论[44]，[45]，[61]和H∞控制理论[29]，[76......
在投资组合理论中,最优投资组合问题一直是学者们的研究热点。起初,投资组合理论是在线性期望的框架下展开的,但是,由于现实金融环......
随着金融市场中金融产品的日益多样化，风险不确定性问题变得愈来愈突出，对风险度量方法的研究将变得越来越重要。通过研究新的风险度......
研究了由倒向随机微分方程诱导的未定权益的价格系统理论--g-估价理论, 分析了具有共单调可加性的g-估价的一些性质;利用具有共单......
分别在g关于z是凸函数、凹函数和分段线性的情况下证明了g-期望的条件Jensen不等式,并得到g-期望关于常数项的线性性质.最后,运用g......
【摘要】彭实戈通过倒向随机微分方程引出了非线性数学期望—g-期望，本文给出倒向随机微分方程比较定理的证明及g-期望、条件g-期望......
给出了当倒向随机微分方程的生成元满足次可加性和正齐次性时,由倒向随机微分方程定义的g-期望的H(o)lder不等式.......
得到了关于由Peng[1，2]给出的非线性动态相容评价的Jensen不等式2个等价条件。而且，我们也得到了关于由倒向随机微分方程（BSDEs）诱导产......
利用倒向随机微分方程的Lp解定义了Lp空间中随机变量g-期望与条件g-期望,扩张了g-期望与条件g-期望的定义空间;证明了用Lp解定义的......
彭实戈通过倒向随机微分方程引入了g-期望的概念并研究了它的一些性质.在此基础上,继续研究g-期望的性质.通过与经典的数学期望比......
本文讨论了一类基于无穷区间的倒向随机微分方程解的存在唯一性及其性质．由方程解定义一类非线性乎期望，并讨论其在经济金融中的应用......
介绍一类建立在g-期望基础之上新的非线性协方差-g-协方差．研究了夕．协方差的几个性质，包括交换性、齐次性、可加性．在此基础上还得到......
运用倒向随机微分方程与g-期望的相关性质，证明了关于g-期望的Markov不等式、Chebyshev不等式和Cantelli不等式．......
证明了在适当的假设以及gi（t，y，0）=0的条件下，如果关于任意终端值的g-期望相等，则对应的倒向随机微分方程的生成元被唯一确定。把有限区......
为研究g-期望的Jensen不等式在时间T为无穷时刻成立的充要条件，基于倒向随机微分方程中g-期望的概念，通过无限时间终端下生成元的表......
本文研究了g-期望下的部分可观测非零和随机微分博弈系统,该系统的状态方程由It.o-L′evy过程驱动,成本函数由g-期望描述.根据Girs......
通过g-期望的概念和基本性质研究了g-方差,g-协方差之间的关系,以及二者与倒向随机微分方程的生成元g之间的一些等价关系.......
