风险价值模型相关论文
理论证明蒙特卡洛模拟法能够精确估计汇率的VaR,但此方法计算量较大,实际中较难运用。在CUDA平台下利用GPU加速运算能很好的解决海......
异于债券、股票等质押融资业务,存货质押业务动态质押的核心在于预测其长期价格风险.从分析存货质押市场收益率的统计特征出发,以......
伴随着经济全球化程度的不断加深和金融业的迅速崛起,近些年来世界金融市场的开放程度不断在扩大,全球各个国家之间的联系越来越紧......
目前,中国国民经济水平不断提升,居民收入增多,金融体系不断完善,证券投资成为民众进行资产保值增值的主要方式。证券市场是一个高......
我国房地产业与银行业的联系非常紧密,研究房地产价格与银行信贷之间的关系对于防范房地产泡沫和银行业风险、引导房地产业与银行业......
信贷资产证券化是近些年来发展的一种创新型融资方式,在我国的应用起步较晚,发展时间较短。信贷资产证券化是一项复杂的系统工程,基础......
公共投资作为社会总投资的重要部分,对经济的发展和公众生活质量的提高都有着巨大的作用,增加公共投资一直是各国刺激本国经济的重......
投资组合保险策略的设计核心是:通过合理的资产配置,使投资组合在市场情形较差时能够控制资产下行风险;同时在市场情形较好时能捕获......
在国际金融业混业经营的趋势下,商业银行的经营范围已经不再局限于吸收存款、发放贷款和办理结算,以前专门由证券公司、保险公司、财......
本文主要研究VaR模型在国内商业银行市场风险管理中的应用,对VaR模型计量市场风险的三种方法:方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡......
石油是关系国计民生的关键性战略物资,石油对于各国,特别是工业化进程中的国家的经济和社会发展起着举足轻重的作用。目前,中国经济已......
风险价值(VaR)是国际上一种卓有成效的风险度量技术,已成为金融机构进行风险管理的主流方法。股票市场瞬息万变,情况错综复杂,其收益......
在现代金融市场上,大型商业银行的交易帐户发展迅速,并且其结构变得越来越复杂。在很大程度上,这是因为场外衍生品市场的飞速发展,而银......
通货膨胀是一个常见的经济现象,但是高通胀在经济生活中仍然是一个热点问题。从过去的几十年到现在,通货膨胀的决定因素及其波动情况......
传统的VaR模型假设市场是理想的、无摩擦的,任意数量的资产都能以股市价值交易。投资者被动地接受市场价格,市场价格不受投资者资产......
完整的股票市场应具有三个层次:发行股票的一级市场,进行交易转让的二级市场,进行风险管理的衍生品市场。其中衍生品市场的产生是为......
自工业革命以来,欧美许多国家的经济发展迅猛。这些发展改造了经济并极大地提高了生活水准。然而,即使在经济繁荣的国家,经济扩张也不......
2007年由美国引发的次贷危机对全球经济产生重要影响,其中最为迅速的表现便是各国股票市场指数的迅速下跌。本文以次贷危机为研究背......
完善的社会保障体系已经成为中国社会主义市场经济体制改革和发展的重要基础,关乎国家的长治久安。社会保障基金是社会保障体系的重......
中小企业信用担保是世界各国解决中小企业融资难题的通行作法。在我国的发达省市,商业信用担保逐渐占据主流地位,信用担保模式表现出......
2008年的金融危机导致世界经济放缓,我国出口开始锐减,为了拉动投资以弥补需求的下降,我国政府推出了4万亿的救市政策,推动经济复......
在投资组合问题中,投资者和金融机构最为关心的两个指标就是风险与收益。由于风险与收益往往呈现正相关性,高收益一般伴随着高风险,所......
在金融风险管理中,研究的热点之一是金融风险的测量问题。研究金融市场中的风险,根据实际需要可以研究单个金融资产的风险,亦可研究多......
1997年,亚洲金融危机爆发,世界金融业动荡开始加剧。特别是1998年10月美国发生的长期资本管理公司(LTMC)事件,这家由华尔街精英、......
VaR是风险估值模型(Value at Risk)的简称,是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具,旨在估计给定金融产品或组合在未来资产价格波......
银行系统性风险是由于金融系统的部分或整体减值而致使其无法持续地为实体经济提供金融服务的金融行业崩盘的风险。次贷危机之后,各......
改革开放以来,城镇化进程加快,居民收入水平增加。2008年国家4万亿投资后,房地产价格更快上涨。本文以北京市房地产市场为例,在噪声交......
随着中国经济增长的转型与经济发展的深化,金融市场里的各类经济主体既迎来了机遇也面临着挑战。在国际金融管制逐渐宽松的背景下,全......
改革开放至今,甘肃经济获得了巨大的提升,交通运输网络逐年不断完善和通畅,交通基础设施作为整个经济运行的基础性设施之一,其在甘......
20世纪70年代后期以后,随着布雷顿森林体系的瓦解,以美元为主导的固定汇率制崩溃,汇率波动加剧,大宗商品的价格也急剧波动,给经济......
为了更好地分散风险并取得适当的投资收益,投资者往往采用组合投资的方式,即把一笔资金同时投资于若干种不同的证券而不是集中投资......
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生......
【摘要】商业银行的风险管理是世界上面临的一大重要问题也是一大难题。《巴塞尔协议》作为发达国家之间不断发展的历史性协议,发挥......
摘要: 随着金融开放的力度和范围不断增加,我国证券市场已从传统相对封闭的市场转向全面开放的国际市场,与此同时,风险也在不断增加。......
电子商务已成为企业在信息高速发展、竞争日益激烈的市场环境下,为快速响应市场,增加经营柔性,提高企业效率并降低成本,以适应市场......
摘要:风险管理是银行经营管理的一项重要内容。提高风险管理能力是我国金融业改革与发展的基本要求。这要求不断的学习先进的风险管......
通过使用风险价值(VAR)模型和脉冲响应函数对山东省1979—2010年间的工资与产业结构升级的动态关系进行了研究,结果表明,山东省工资......
为了对区域饭店业经营风险定量评价,以浙江为例,构建自回归条件异方差(GRACH)模型和风险价值(VaR)测度模型,对浙江饭店业总体及不......
由于石油价格收益存在厚尾性特征,采用通常的GARCH参数估计风险价值(VaR)会严重低估风险,对此提出了一种半参数方法,实证表明这种半参......
养老保险基金是我国社会保障基金重要的组成部分,社会能够稳定的发展,人们的基本生活得到保障,养老保险基金都发挥着极其重要的作......
近年来风电发展十分迅速,风电并网容量不断增大。清洁的风电能源有利于缓解能源危机、治理环境。但风电的波动性、随机性给电网带......
自2000年以来,不断上涨的国际油价成为正处于高速发展的中国经济的沉重负担,尤其对燃油消耗类企业造成了巨大的运营成本压力。为提......
本文采用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对我国开放式股票型基金的收益率进行研究,在得出基金波动的下行风险价值的基础上,应用......
考虑危险品事故发生概率和事故后果等主要因素,研究了危险品运输路径优化设计问题。通过分析不同危险值计算模型的性能特点,选用TR......
风险价值模型是当今金融风险管理领域广泛使用的工具。本文归纳了风险价值基本模型存在的局限性以及学者们对此模型进行的各种改进......
2004年以来,中国金融机构承办的资管业务发展迅速,2012年期货公司获得开展资管业务资格,并且随着社会经济的发展,该业务规模逐渐扩......