【摘 要】
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期权是一种基本的金融衍生产品。自从它在金融市场中出现,其定价理论和定价方法就一直备受关注。欧式期权定价理论一般是在完备市场假设下进行的。经典的B-S期权定价公式虽然
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期权是一种基本的金融衍生产品。自从它在金融市场中出现,其定价理论和定价方法就一直备受关注。欧式期权定价理论一般是在完备市场假设下进行的。经典的B-S期权定价公式虽然具有重大的应用价值,但是理论结果和实际情况是有偏离的。
本文首先简要的介绍了期权方面的相关知识,然后介绍了期权定价的理论与方法,并分析比较了各种方法的优缺点,接着对几种常见的金融时间序列模型进行了介绍。本文主要做了以下几方面工作:
一、提出带低频趋势项GARCH模型;
二、给出模型的数值算法;
三、对模型进行了数值模拟和实证分析。
在与B-S期权定价公式、GARCH模型、TGARCH模型的拟合结果比较中可以发现,带低频趋势项GARCH欧式期权定价模型具有更好的拟合效果。
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