某种特殊相依条件下的破产模型研究——基于G-S折现罚金函数和期望折现分红

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在古典的复合泊松模型中,索赔额和索赔时间间隔被假设为两个相互独立的随机变量,本文对此进行了推广,认为索赔额的大小取决于上次索赔到本次之间的时间间隔.在此种假设下,讨论了保险公司盈余在按比例分红时的情况.经过推导,我们得到了这种模型下的期望折现罚金函数和期望折现分红函数所满足的积分-微分方程.在各章结尾,借助Dickson算子分别给出了这两个函数的显示解。
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