【摘 要】
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期权作为一种重要的金融衍生品,从出现至今一直都是金融领域研究的重要课题。期权定价理论是现代金融学理论的核心内容之一,从1973年Fisher Black和Myron Scholes提出经典的B
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期权作为一种重要的金融衍生品,从出现至今一直都是金融领域研究的重要课题。期权定价理论是现代金融学理论的核心内容之一,从1973年Fisher Black和Myron Scholes提出经典的Black-Scholes模型之后,大量的学者对这个模型进行了修正与改进。其中S.G.Kou于2002年提出了双指数跳扩散模型(DEJ)以解决经典Black-Scholes模型的不足。本文运用双指数跳扩散模型研究了交换期权这一种特殊的奇异期权的定价。首先介绍了双指数跳扩散模型以及交换期权的基本性质;其次通过Girsanov定理对交换期权定价公式进行了测度变换;最后借助Hh函数的性质给出了双指数跳扩散模型下的交换期权定价公式。
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