对称α-stable Lévy运动驱动的二维随机方程的数值方法

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本文利用数值分析的方法,构造Monte Carlo method的隐式格式和Fokker-Planck方程的数值格式。发展Li在[43]中的方法并将其应用到前面得到的数值格式,得到关于对称α-stable Lévy运动驱动的二维随机常微分方程的数值模拟方法。把它应用于数值计算软件Matlab中,得到完整的Matlab程序。当把这一数值模拟方法应用于由对称α-stable Lévy运动驱动的二维随机常微分方程,获得其平稳分布的数值模拟图像。
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