【摘 要】
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该文系统研究了证券投资组合理论,并在Markowitzs模型的基础上,构造了证券投资组织模型,将投资收益的风险加以限制,使模型更符合于投资市场的实际需求和竞争规范.该文设计了
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该文系统研究了证券投资组合理论,并在Markowitzs模型的基础上,构造了证券投资组织模型,将投资收益的风险加以限制,使模型更符合于投资市场的实际需求和竞争规范.该文设计了用于解决证券投资组合模型的并行性遗传算法,但由于遗传算法的并行实现是依赖于硬件结构的,限于条件,该文在PC机上串行实现了此算法,通过运行基于中国股市数据的具体实例,表明此并行性遗传算法在很大程度上提高了算法的收敛性、解的质量和求解规模.在中国股市大规模投资组合的实际模拟中,该系统以良好的收敛性能和时效性取得了满意的运行效果,这充分显示了遗传算法对复杂非线性系统的强大适应能力,是传统优化方法所不能比拟的.
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