本文在确定性多目标规划有效解理论的基础上，借助确定性多目标规划理论的思想内涵，从不同的角度定义了随机多目标规划不同类型的有效解，并对不同有效解的性质进行了分析，进而得到了相关有效解之间的关系。同时对部分有效解的求解方法进行了初步的讨论。全文共分七章，内容如下： 第一章介绍了随机规划及随机多目标规划的产生和发展状况，以及本文研究的目的和意义； 第二章对确定性多目标规划及随机规划的基础知识进行了简单的介绍； 第三章讨论了随机多目标规划问题常用的五种类型的有效解，即期望值有效解、最小方差有效解、期望值-标准差有效解、β-有效解和最小风险有效解。着重讨论了前三种有效解之间、β-有效解和期望值-标准差有效解之间、最小风险有效解和期望值-标准差有效解之间的关系。并且给出了新的有效解-α期望值-标准差有效解的定义及其性质； 第四章讨论了一种比较两个解优劣的方法，并在此基础上定义和讨论了一种新的有效解—概率有效解。 第五章讨论了效用函数未知，随机变量的分布率已知的情形下随机多目标规划的有效解一效用集分布有效解。给出了三种类型的有效解即U-可容许(admissible)有效解、U-一致(unanimous)有效解和U-被提倡(advocated)有效解的定义并对各自的性质及它们之间的关系进行了讨论； 第六章讨论了效用函数和随机变量的分布率均未知的情形下的效用集有效解—效用集逐点有效解。给出了七种不同类型的有效解即(P，U1)-一致有效解、(P，U1)-可容许有效解、(P，U1)-极被提倡有效解、(P，U1)-S被提倡有效解、(P，U1)-S一致有效解、(P，U1)-I被提倡有效解和(P，U1)-I一致有效解的定义，对它们的性质进行了分析并对它们之间的关系进行了讨论。给出了它们的求解方法。 第七章对随机多目标规划问题有效解的有效率进行了初步的讨论。