本文基于经典风险模型而对其进行推广,主要考虑重尾情形下的风险模型。　　在第一章中我们介绍了什么是重尾并介绍了刻画重尾的一些分布类。　　在第二章中,我们考虑了随机变量加权和一致性问题:即考虑下式(公式略)对ck的一致性问题,我们得到了一个上下界。这里{Xk}∞ k=1是一列独立同分布的随机变量,有共同的分布函数F∈L∩D,N(t),t≥0是到达密度为λ>0的Poisson过程。　　在第三章中,我们同样考虑了随机变量加权和一致性问题,但是理赔额{Xk}nk=1不必是一列独立的随机变量,而是NA的。我们得到了如下的渐进等价式(公式略),这里θk是满足一定条件的随机变量。　　在第四章中,我们研究了理赔额{Xk}nk=1是一列ND随机变量时的有限时间破产问题,我们不仅对理赔额随机变量的独立性作了一定的推广,而且我们还考虑了资本金U(t)随时间的积累问题,即考虑带利息力的风险模型：(公式略)。　　在第五章中,我们考虑{Xk}nk=1是一列独立随机变量时,下式关于ci的一致渐进关系(公式略)成立,那么对于随机变量{Xk}nk=1应该属于什么样的重尾族或者应该满足什么样关系的问题。