金融是现代经济的核心，然而金融本身总是存在着难以预料的波动和风险。在现代的金融风险管理中，金融风险度量方法一直发挥着重要的作用，其中风险价值(Value at Risk，VaR)作为市场风险度量的最常用的工具之一，已经被越来越多的金融机构、金融监管机构看作是市场风险度量的核心标准。因此，对于VaR的估计不仅有助于统计推断理论的深入研究，而且对于提高金融市场监管的效率有着十分重要的作用。　　近年来学者们在VaR计算方法的研究上做了大量的工作，这些方法大部分都是建立在波动率服从一定的参数模型这一基本假设之上。与这些传统的Var计算方法不同，本论文提出的方法只假定波动率在某一区间内可以近似为常数，称这个区间为时间齐次性区间。这种情况下，主要研究的问题就是齐次性区间的构造问题，通过一种形式简单、计算快捷的交叉置信区间(ICI)方法来进行区间长度的选择。最后，本文将这种方法分别应用到模拟数据和实际数据上，从模拟实验的结论和实际数据分析的结果来看，本论文中提出的方法都要优于传统的GARCH方法。