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研究非对称随机波动模型参数的贝叶斯估计问题，提出一种计算参数贝叶斯估计量的MCMC（Markov Chain Monte Carlo）算法。并利用此算法对中国股市波动的非对称现象进行了实证分析。
非对称随机波动模型的参数估计及其实证
【摘 要】
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研究非对称随机波动模型参数的贝叶斯估计问题，提出一种计算参数贝叶斯估计量的MCMC（Markov Chain Monte Carlo）算法。并利用此算法对中国股市波动的非对称现象进行了实证分析。
【机 构】
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北京师范大学社会发展与公共政策研究所
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2006年2期
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