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主要考虑基于CVaR的一类随机拟变分不等式问题的逼近算法.将随机拟变分不等式问题的正则gap函数看作一个损失函数,将随机拟变分不等式问题转化为损失函数CVaR值的最小化问题.利用光滑技术和蒙特卡洛方法,获得CVaR最小化问题的逼近问题,并考虑了逼近问题的最优解和稳定点的收敛性.
基于CVaR的一类随机拟变分不等式的逼近算法
【摘 要】
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主要考虑基于CVaR的一类随机拟变分不等式问题的逼近算法.将随机拟变分不等式问题的正则gap函数看作一个损失函数,将随机拟变分不等式问题转化为损失函数CVaR值的最小化问题.
【机 构】
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西南民族大学经济学院,西南财经大学经济数学学院
【出 处】
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四川师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2016年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金（11401484）
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