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广义布朗运动的Girsanov型测度变换及其应用
广义布朗运动的Girsanov型测度变换及其应用
来源 :福建师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:llz364088963
【摘 要】
:
讨论广义布朗运动的Girsanov型测度变换,并利用所得结果解决带漂移的广义布朗单在增轨道上的最大值的概率分布问题.
【作 者】
:
奚晓军
林火南
【机 构】
:
福建师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
:
福建师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2008年4期
【关键词】
:
广义布朗运动
GIRSANOV定理
测度变换
鞅
generalized Brownian motion
Girsanov theorem
stochast
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讨论广义布朗运动的Girsanov型测度变换,并利用所得结果解决带漂移的广义布朗单在增轨道上的最大值的概率分布问题.
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