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依据信贷资产分类贷款迁徙率矩阵，获取商业银行信贷业务各级形态贷款的违约概率；依据商业银行信贷审批的管理原则、资产清收的执行原则以及商业银行在清收时不可能通过诉讼获利的司法特征，建立抵押品池综合违约损失率的计算模型。基于以上模型，采用巴塞尔新资本协议IRB法计算出的信用风险在一般情况下低于依据银监会资本充足率管理办法计算出的信用风险。