一类国际证券投资组合及消费选择的最优控制问题

来源 :山东科技大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bairuyu123
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讨论了一类国际证券投资组合及消费选择的最优控制问题,对“常规相对风险压恶”(CRRA)情形的效用函数,给出了明确的最优证券组合的消费率,其思想来自线性二次指标最优控制(LQ)问题的处理技术。
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