个体风险模型相关论文
在个人和团体风险模型中,我们用S=X+X+…+X表示保险投资组合的累积索赔,其中,X,i≥1表示第i个保单产生的损失,N表示保险公司在一定......
该论文分为两个部分.第一部分系统地处理了伴随次序统计量的分布函数的弱收敛问题.第二部分讨论个体风险模型的复合Poisson逼近问......
该文采用两种不同的方法对相当广泛的一类重尾分布—扩展正则变化类—部分和的精确大偏差问题进行了深入讨论,将底序列由独立同分......
在风险论的研究中,保险风险模型的研究是其重要的课题之一.当前对保险风险模型的探讨主要从两个大的模型出发,即集体风险模型和个......
本文具体讨论了在风险独立的情况下，使用不同的方法对个体风险模型进行复合泊松近似，比较了不同近似方法的好坏程度，并进行了分析......
随着人们思想意识和生活水平的不断提高,越来越多的人将剩余资产的投资转移到了保险行业。保险业迅速发展的同时也伴随着风险的产......
从停止损失序的角度,探讨了用集体风险模型来近似个体风险模型时,随机风险理赔总额S的一般情况,我们推广现有文献(如Goovaerfs)的......
在个人和团体风险模型中，我们用S=X1＋X2＋…＋Xn-1 ＋XN表示保险投资组合的累积索赔，其中，X（i≥1）表示第i个保单产生的损失，N表示保险公司在一定......
本文首先简要介绍了停止损失序在风险期望值相等时的一些推论,然后借助停止损失序详尽地讨论了仅取有限个值的随机变量的格点化,并......
具体讨论个体风险模型的复合Poisson逼近.引入了3个准则,在这3个准则下,分别讨论Poi sson参数的选取.证明了个体风险模型为一复合......
本文在近乎最一般的假定下,简述了个体风险模型的Poisson复合模型近似.特别地,借助风险间停止损失保费的总差异给出了这一近似的精......
保险精算方法（Ⅰ）成世学严颖（中国人民大学，北京，１００８７１）程侃（中科院应用数学所，北京，１０００８０）关于保险精算学（ＡｃｔｕａｒｉａｌＳｃｉｅｎｃｅ）的知识在我国还未普及。冯士雍与黄向阳在本......
一、问题的提出 在保险精算学中,个体风险模型被用来计算同一险种的所有保单的索赔额.对某一险种的N个同质的保单,记其未来的索......
本文运用概率论的方法对保险理赔进行了分析,并在此基础上利用正态近似给出了短期个体风险模型的解算方法。作为算法的应用,本文讨......
研究背景随着我国城镇职工基本医疗保险制度的进一步发展与完善,社会基本医疗保险将逐步覆盖城镇所有劳动者。对于以儿童为主的非......
<正> 保险企业的经营稳定不仅对保险企业自身,而且对整个社会都具有重要意义。在保险公司承保的某一险种或全部业务中,收取的纯保......
基于现实生活中威胁生命安全事件的增多，建立了适用于寿险研究中的个体风险推广模型，解决了个体风险在保单数量较多时风险模型应用的......
