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研究带有红利支付的固定供款型养老基金的最优投资问题,在奈特不确定下,建立考虑红利支付代理人的财富动态方程,同时根据代理人对......
研究了在极端事件冲击下含糊厌恶投资者的最优投资组合问题，其中，投资者不仅对损失风险是厌恶的而且对模型不确定也是厌恶的。首先，利......
本文研究了投资者在极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题,其中投资者不仅对损失风险是厌恶的而且对模型不确定也是厌恶的.......
本文研究了奈特不确定下带有通胀的固定供款型养老基金的最优投资问题.首先,利用伊藤公式推导考虑通胀的消费篮子价格动力学方程.......
本文基于含糊厌恶理论构建了新的流动性资产定价模型并进行了实证检验,揭示了流动性溢价的来源及其决定性因素。理论研究发现,资产......
