最优投资组合相关论文
近年来,我国金融市场的不确定性增加,加剧了投资者寻求保值和避险资产的决心,贵金属作为具有多重特性的特殊金属成为了投资者们的......
在大类监管政策对投资比例的限制情况下，基于Markowitz模型研究了加入承保因素的保险资金投资分配组合模型，并介绍了该模型的二次规......
近年来,金融市场在社会的经济活动中逐渐占据重要的地位,然而,普通的投资者具有很强的盲目性与从众心理,无法做出更为正确的投资选......
在金融市场中,投资组合是一种不可替代投资工具,它能极大地分散投资风险,其主要理论是在随机的环境下进行有效的资产配置。一方面,......
近年来比特币的收益和波动引起投资者的广泛关注。由于比特币巨大的收益,部分投资者开始将比特币纳入投资组合以提高投资的风险回......
本文对高维情况下的马科维茨优化问题进行了实证研究。结合ReSReP 法及所提出的固定持有周期的移动平均线理论，给出一种新的求......
Markowitz通过把收益和风险定义为价格收益率的数学期望和方差,求得在给定期望收益率水平下风险最小的证券投资组合及有效前沿,其......
随着保险负债端费率市场化改革的推进,以中短存续期万能险为主的寿险产品,凭借较高的预期收益率取得迅速的扩张,部分公司出现了极......
期权定价理论是金融工程研究中的热点问题.本文综合考虑给定方差预算和期权定价两个主要因素,探讨在给定方差预算时,相应的期权定......
通过构建城镇职工基本养老保险基金收支模型,比较城镇职工基本养老保险基金入市前后的收支现状及变化趋势,分析风险最小化条件下的......
讨论了一类一个投资者在只有两种不同投资选择——股票和外汇存款情形下的最优投资组合和消费率的选择问题,对"绝对风险厌恶(HARA)......
外商直接投资(FDI)通常面临着汇率的不确定性,尤其是在经济全球化的背景下,汇率的波动具有明显的跳跃特征.运用Lee-Mykland跳辨识......
近年来，最优投资组合理论倍受人们关注，随机控制理论作为经典工具也在不断得以发展，并向养老基金管理领域延伸。含有随机波动率的常方......
本文中，我们考虑由一种股票和一种外汇两种风险资产组成的市场，驱动这两种风险资产的布朗运动之间存在相互依赖关系，还存在”公跳”。......
该论文首先分析了组合投资理论产生的历史背景及其在整个投资理论中的作用,然后介绍了现代投资组合理论(MPT)的产生和发展,以及与......
Markowitz以证券投资收益率的方差作为组合证券风险的度量，开辟了金融定量分析的时代，在度量风险的思想上建立了组合投资决策模型。......
该文讨论如下的最优投资组合问题.金融市场中有4种证券:银行存款、无违约风险零息票债券、有违约风险零息票债券和股票.投资者可以......
近些年来，我国各金融机构及公司间对投资组合产品的交易量不断增加，投资组合产品种类也日益丰富。对投资组合的风险分析和最优化决策......
金融数学是人们用数学方法和数学工具研究解决金融问题的一门交叉学科。自二十世纪中期以来，金融数学的研究越来越引起人们的重视。......
本文研究了部分可观测的随机控制系统及在线性二次最优控制，微分对策和最优投资组合选择等问题中的应用．全文共分为五章． 滤波理论......
在金融数学中，一个最基本的问题就是最优投资消费问题。它的研究一直受到普遍的关注。本文基于效用函数研究具有消费对象的最优投资......
在目前的全球资产配置中，如何在追求高收益的同时有效地控制风险已经成为了国内外关注的焦点．而最优投资组合主要解决的问题就是如何......
随着改革开放三十年我国经济的迅猛发展，中国同国际金融界的联系越来越密切，经济活动逐渐走进了人们的生活，股票、期货等金融名词也逐......
近年来，养老金计划的最优投资组合问题引起了大量研究学者的关注.本文在前人研究成果的基础上，研究了存贷利差情形下确定缴费型养老......
投资组合问题一直是金融理论研究与金融实践应用的核心和基础，当前，我国证券市场在体现日益国际化特点的同时，还存在市场品种不完善等......
均衡问题自二十世纪九十年代由E.Blum和W.Oettli提出以来，广泛应用于多个研究领域的分析，如经济问题、不动点问题、互补问题、变分不......
经过近十年的发展，目前我国商业银行个人理财业务积累了越来越多的积极因素。麦肯锡2008年的调查显示，在1995年至2007年中，中国个人理......
以当代宏观经济学的起源和演变过程为基本线索，本文拟对开放型宏观经济理论的产生与发展过程作一论述，涉及其主要议题、基本模型；然后......
通过对均值-方差理论模型进行研究,得出了均值-方差理论的内涵。选取中国当前金融市场股票的价格数据,对均值-方差理论进行实证研......
在我国现行特殊的投资环境下,保险资金如何优化投资组合,提高投资收益,增加公司偿付能力,成为我国保险理论界与实务界热点.本文从......
本文结合中国债券市场的现状进行实证研究,利用MATLAB和Lingo软件计算出最优投资比例,为投资者在有融资时的投资提供参考。因此,本......
考虑了单时期金融市场模型的最优投资组合问题,并对一般的效用函数,给出了最优投资组合问题有解的一个充分条件.
Considering the......
探讨具有有限多个风险资产和一个无风险资产、有多个投资者参与的资本资产市场中非负均衡价格的存在性条件与确定问题,从以下角度......
对沉没成本约束条件下的最优跨地区投资组合进行研究,并建立了一个包括商品市场和要素市场在内一般均衡的数学模型.模型的基本函数......
研究了模糊厌恶和指数效用情形下含汇率风险的稳健最优投资问题.假定投资者是模糊厌恶且可投资无风险债券、国外股票和国内股票3种......
研究了在经济代理人通过不可逆退休时间选择来调整劳动时间框架下的最优消费和投资问题，主要考虑风险资产派发红利的情形．运用随机控......
为解决企业在维持原有运营过程前提下,如何分配资金到股票市场获得更大利益的问题,提出了有动态资金注入的多阶段投资策略,即在观......
文章在已有的安全-首要模型的基础上，考虑一种具有“净收益”亏损约束的安全-首要模型．给出了最优解存在的条件，这一结果是对经典TSF......
基于开放式基金的特征,运用极大极小模型分析了在不存在无风险资产情况下的开放式基金的最优投资组合,得出了最优解的解析解。......
在Markov调制的模式转换市场下研究含有期权的投资组合问题。采用最大化期望终时财富的效用为目标，考虑确定时间水平与不确定时间水......
由于金融市场的复杂性和信息的不完全性,我们有必要考虑不完全信息的金融市场,同时在市场的投资者决策中通胀因也成决策的一个重要......
研究了投资者面对违约风险时，在由可违约零息债券、股票、国债及货币市场账户组成的投资组合之间进行最优投资的问题。其中，违约风险......
本文研究了M-V证券投资组合灵敏度分析方法.考虑了不存在无险资产时证券预期收益率和协方差矩阵存在扰动的情形,给出了最优投资组......
本文研究了幂效用函数下带有比例保本约束的最优投资组合选择问题.利用拉格朗日乘子和投资组合复制方法,得到最优财富过程和最优投......
研究了单时期证券市场中基于对数效用函数的投资组合问题.利用风险中性估值法,推导出投资组合问题的最优值.通过实例,利用一阶必要......
研究随机利率环境下基于效用最大化的动态投资组合，并假设利率是服从Ho—Lee利率模型和Vasicek利率模型的随机过程．应用动态规划原理......
在分数布朗运动环境下，讨论了单资产多噪声情形下的最优投资组合问题．假定标的资产价格遵循多维分数布朗运动驱动的常系数随机微分方......
