红利支付相关论文
本文研究了非时齐随机波动模型的对数转移密度函数,并讨论了在随机波动模型下支付红利和随机利率两种条件下的timer期权定价方法.......
本文研究了我国上市公司分布状况以及与经济发展的关系．同时对于上市公司股利支付政策进行和统计和分析。由于我国经济发展的不均衡......
研究资产价格带跳环境下红利支付对投资者资产配置的影响,投资者将其财富在风险资产和无风险资产中进行分配,在终端财富预期效用最......
假定股票价格的跳过程为比poisson过程更一般的跳过程一类特殊的更新过程，利率是随机的，股票支付红利，且股票的红利率，预期收益率和波......
本文研究了在Heston随机波动模型下,连续支付红利的timer期权定价的条件Black-Scholes-Merton型公式.首先,利用投资组合的？-对冲原......
探讨了带有递归偏好的投资者在考虑股票红利支付情形下的最优消费和投资组合．投资者担心模型的误定，因此寻求稳健的决策规则．假设股票......
面对例外事件的冲击,金融市场的股票价格会发生跳跃,当股票价格发生跳跃且支付红利时,不确定厌恶投资者的预期效用的刻画将会采用......
研究带有红利支付的固定供款型养老基金的最优投资问题,在奈特不确定下,建立考虑红利支付代理人的财富动态方程,同时根据代理人对......
随着金融市场的不断发展,最优消费和投资组合决策问题为众多学者所关注.一些国内外学者已经对最优消费和投资模型从不同的角度作了......
在金融市场中期权定价的理论一直是金融领域研究的核心问题之一,很多投资策略都是基于期权合约的组合形式来规避风险的。关于期权......
无论是上市公司还是非上市企业,红利政策越来越多地受到企业利益相关者的关注。红利分配过多可能会影响企业发展,甚至生存;红利分......
本文构造了一个内生化国企内部人行为的代理模型,引入政府强制征收红利因素,考察了最优分红比例和红利征收处置问题。分析表明,政......
随着养老金规模的不断增加,越来越多的国内外学者开始研究养老金的最优投资问题。早期的研究者们主要研究固定受益型养老金的投资......
