已实现方差相关论文
在低频数据领域内,向量GARCH模型和向量SV模型的参数难于准确估计,利用这些模型很难解决多个资产的协方差矩阵的预测问题.向量ARFI......
准确地预测金融市场的波动率对市场管理者和参与者而言都是至关重要的。本文在标准已实现GARCH模型基础上,将条件方差乘性分解为长......
我们构建一个类似Realized-GARCH模型的新模型,通过把度量等式加入传统的Lp分位数回归,从而将已实现波动率加入传统的Lp分位数回归......
2015年2月9日,上证50ETF期权正式上市,随后上海证券交易所结合期权的实际运作特点,推出了中国版的"恐慌指数"(iVX),该指数用来衡量......
方差风险溢价作为度量经济不确定性的代理变量,对未来多期超额收益率具有显著的预测能力。将方差风险溢价拆分为趋势项和波动项,发......
