指数追踪相关论文
指数追踪是一种有效的投资组合管理策略,如何稀疏成份股并优化股票权重成为证券基金领域研究的热点问题.为了进一步减少交易成本,......
被动投资策略深受投资者们的关注,作为其中最为流行的指数追踪问题,也引起了各路学者的兴趣。本文根据现有指数追踪模型,深入探究,......
伴随着我国证券市场高速发展的同时,对广大个人和机构投资者而言,面临的不仅仅是更多的投资机会和风险,而且需要更多的思考如何管......
金融投资组合和指数追踪领域中的 0L稀疏优化问题通常既含有等式约束又含有上下界约束,而现行的稀疏优化问题求解算法大多不适用于......
在追踪误差风险研究的基础上,考虑实际投资环境中存在的各种约束要求,提出了一个新的指数追踪优化模型,在估计模型参数时,放松了风......
指数追踪是一种用少量的成分股来追踪某一市场指数走势的方法,它是消极投资组合管理策略中的一种,近年来在我国发展迅速。本文通过......
人工智能正在催生出越来越多的巨头公司 如果你还不是巨头应高度重视 这一趋势带来的新集聚效应 50年前，投资还是人类的事......
指数追踪和投资者情绪两大问题是近年金融领域的研究热点,本文在大量文献和理论研究的基础上,将两者结合运用到航运股票市场中。指......
指数追踪是一种用少量的成分股来追踪某一市场指数走势的方法,它是消极投资组合管理策略中的一种,近年来在我国发展迅速。现在许多......
目的解决soft阈值算法收敛速度过慢,得到的解不够稀疏等问题。方法根据soft阈值算法以及L1正则化理论进行研究。结果改进并提出了......
消极组合管理方法已由国内外众多基金的表现证明是一种有效的资产组合投资方式.指数基金作为采取消极管理策略的典型代表,其业绩超......
研究目标:构建了可以调节追踪误差和超额收益的增强型指数追踪模型,并给出了广义最小角度回归算法(GLARS),用以计算调节参数作用下......
本文研究了指数型基金管理和指数套利中最核心的指数追踪问题。依据结构风险最小化思想,建立了基于支持向量机的指数追踪模型,并利......
采用2016年交易量或交易金额较大的螺纹钢、橡胶、沪锌、铁矿石、棕榈、甲醇、白糖、豆粕等八个品种来构造能够综合反映期货市场状......
以上证50指数为研究对象，选取2010年1月至2016年12月的所有周收盘价数据作为研究对象，通过协整模型分别探究了指数追踪、指数增强和......
为降低航运市场的投资门槛并提供一个低成本、高效益、低风险的投资策略,运用优化复制的方法选取道琼斯指数、上证A50 指数和航运......
随着指数衍生产品日益受到重视,指数化投资组合常被投资者或机构所采用,而用有限的资金按指数构成比例进行投资显然是不现实的,所......
