沪深300股指期权相关论文
中国证监会自二零一九年十一月开始着手推进扩大股指期权试点的工作。同年十二月二十三日,在中金所批准上市标的为沪深300股票指数......
股指期权是股指类衍生产品,起步较晚,源于20世纪80年代的芝加哥期权交易所,至今才走过30余年的时光,但是已经成为引起国际上各大交......
本文利用沪深300股指期权2020年1月13日到2021年1月29日间日度数据计算传统定义下期权的日度时间价值,并与根据郑振龙和陈焕华（2018......
股指期权诞生于1983年,在世界金融衍生品市场不断发展过程中,股指期权产品由于其权利性和便利性等特点,逐渐成为全球金融市场中重......
我国首支股票指数期权——沪深300股指期权的上市标志着我国金融期权发展进入新的阶段。通过选取沪深300股指期权作为研究对象,运......
期权作为一种非线性金融衍生工具,投资者可以通过利用期权构造灵活多样的资产组合,以满足不同投资目的和复杂风险管理的需要。因此......
[摘要]2015年2月，上证50ETF期权正式上市，标志着我国进入“期权时代”。期权作为一种重要的衍生工具，具有权利义务不对等的特点，并由此......
研究了尚处于仿真模拟交易阶段的沪深300股指期权未来的定价策略。采用具有红利支付的扩展Black-Scholes期权定价模型，并根据金融数......
2019年底,沪深300股指期权在中国金融期货交易所(以下简称中金所)上市,成为我国首只股指期权。在此背景下,本文旨在研究沪深300股......
沪深 300 股指期权是我国第一个上市交易的股指期权,以其为标的的沪深 300 指数股指期权蕴含丰富的关于股票市场 的风险信息。在沪......
期权作为最基础的金融衍生产品之一，为其定价一直是金融工程的重要研究领域。蒙特卡罗方法的理论基础是概率论和数理统计，其实质是通......
在Vasicek利率模型下,应用CRRA中性定价理论对期权进行定价,并对沪深300股指欧式期权定价进行实证研究,从而显示出Vasicek期权定价......
沪深300股指期权定价研究根据沪深300指数的时间序列特性,选用随机波动期权定价模型(SV-T)分析沪深300股指波动率结构的变化特征,......
研究了尚处于仿真模拟交易阶段的沪深300股指期权未来的定价策略.采用具有红利支付的扩展Black-Scholes期权定价模型,并根据金融数......
针对中国尚未推出的沪深300股票指数期权,利用广义自回归条件异方差法和鞅方法等,使用EVIEWS软件,通过构建历史波动率模型和GARCH......
股指期权自诞生以来便发展迅速,交易量现已跃居世界衍生品市场首位。选取韩国Kospi200股指期权合约、印度S&P CNX Nifty股指期权合......
