结构变点相关论文
针对传统面板数据结构变点检验忽略了截面相关问题,文章提出主成分与投影矩阵相结合的偏移效应计算方法,并通过中国经济增长和对外......
金融波动率序列的建模和预测一直是学术界研究的热点,也是金融市场关注的核心问题。金融波动率序列的重要特征之一即自协方差系数......
时间序列模型的变点检测问题一直是统计学和计量经济学重要的研究领域。本文将时间序列模型的均值结构变点研究扩展到方差结构变点......
学位
面板数据模型在经济、生物、统计等领域有着广泛的应用.经典的面板数据模型假设解释变量系数不随时间变化.然而在现实中,解释变量......
自20世纪80年代以来，长记忆时间序列理论开始在计量经济学领域中得到快速发展，并广泛应用在经济、金融等研究领域；与此同时，变点检测问......
股指收益率序列具有时变性,其波动特征可由GARCH模型来反映,若忽视了序列的结构性变点进行建模分析,所得到的结果不仅在精度上有问......
文章在Elbadawi模型基础上，选取了生产率、贸易条件（TOT）、开放度（OPEN）、政府消费（GOVEXP）四个基本经济要素来分析人民币均衡汇率，分析了......
本文将一类系统参数变点检测问题转化为非参数回归模型均值函数结构变点的检测问题．针对当非参数模型均值函数跃度的长期均值为零时......
股票市场的产生和发展极大的推动了市场化资源配置机制的形成和完善,中国股市是一个新兴的市场,投资者当中散户相较于国外比例更高......
变点问题在统计学领域一直是国内外学者的研究热点问题之一。随着经济迅速发展以及不断的多样化,在金融时间序列中存在结构变点愈......
变结构分析问题是经济系统建模中的重要问题之一,它能够建立经济系统中变量间的函数关系并解释其相关意义。大量的实证研究表明,证......
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时间序列分析作为一种常用的统计学分析方法,是窥探真实世界复杂系统动态演化的重要手段。自回归时间序列作为一种常见的线性时间......
价格发现机制与股指期货市场的运行效率相关联。依据股指期货市场存在推出阶段的客观事实,推断该市场与股指现货市场之间的关系可......
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从结构突变的视角考察2000年1月至2013年6月我国农产品价格频繁波动的原因。首先构建农产品价格波动的固定参数模型,发现其参数不......
本文在结构突变理论框架下,考察结构突变点对国债期货波动溢出效应的影响。研究发现,在变点前,无论是短期还是长期,国债期货市场和......
基金投资风格是现代基金绩效评价研究的核心内容之一。主要研究基金在既定期限内的资产配置情况,是基金投资策略或投资目标的体现......
运用改进的Tapered对数周期图方法对带有结构变点的长记忆模型的参数和变点进行估计,对上证指数的波动性进行长记忆检验及变点讨论......
期刊
在考虑时变期限溢价的基础上,本文采用结构变点方法,对中国银行同业拆借利率进行预期假说检验,并分析宏观经济因素对预期假说检验......
基于最小二乘回归理论,研究了含结构变点无限方差序列的伪回归检验.结果表明,对两列含结构变点无限方差序列进行线性回归分析时,当......
金融市场的波动性问题已经成为现代金融理论以及实证研究所关注的一个十分重要的内容之一。金融市场的波动性主要包括金融市场上金......
本文检测非参数回归模型均值函数结构变点,针对均值函数跃度的长期均值为零时,基于残量的CUSUM统计量对均值函数结构变点检验无效......
期刊
中国A股市场近几个月以来表现出非常大的波动性,经常出现千股跌停或者千股涨停的现象,能不能基于股市之前的历史信息提前发现涨跌......
研究了基于AR(p)模型结构变点的检验.原假设条件成立时,证明了残量平方累积和统计量的极限分布仍然是一个标准布朗桥的上确界,并利......
考虑装备维修经费序列的非线性、非平稳性和多尺度等特性,以及各类事件对经费序列结构的影响,提出了多尺度视角下的经费序列波动特......
期刊
随着中国企业“走出去”和“一带一路”倡议的实施,中国对外直接投资和进出口贸易均迅速增长。文章采用变结构协整模型对1982—201......
