股指收益率相关论文
我国石油对外依存度高,石油产业链企业发展不平衡。本文选取石油开采、石油加工和石油贸易三大行业的股票指数收益率,应用VAR-MGAR......
本文基于2005年1月至2020年12月A股市场的投资者情绪和股价指数,探究了投资者情绪与股指收益率的互动效应,拓展了现有关于投资者情......
在经济全球化和金融自由化程度不断加深的背景下，金融市场间的联系日益加强，不同金融市场间价格信息与波动信息的相互传导使得市场间......
随着经济和社会的迅速发展，中国证券市场也在探索中不断进步并取得了一定的成就，但是中国的证券市场还属于新兴市场并不成熟，存在着股......
分布重尾特征在许多领域中普遍存在，象经济、金融、通信、水文学和气象学等领域的高频时间序列数据的边际分布几乎都是重尾型的．因此......
经济全球化是当今国际经济不止的步伐,金融自由化也在不断的扩展。然而这样的趋势也带来了更多的国际金融问题,其中金融市场间的相......
正确的投资决策是建立在对收益率与风险的可靠测量之上的,而可靠的预测只能通过基于现实假定的统计模型而得到,金融资产收益率的分......
本文第一章主要介绍VaR的起源与发展、VaR的计算方法和检验方法.本文第二章节将从我国沪深股指收益率的统计特征入手,用各种参数法......
证券市场的波动性与证券市场的不确定性及风险紧密相关，是市场质量和效率的重要衡量指标;同时波动性也是证券组合理论、套利定价模......
随着金融理论、现代风险管理、现代投资组合理论以及各种金融衍生品和工具的发展，分析股市股指收益的波动变得越来越重要，股市波动的......
原油作为现代工业生产最基础的能源与化工原料，在我们经济生活和社会运行中发挥着举足轻重的作用，其价格波动一直都是经济社会所关注......
金融市场日益重视价值投资，投资组合管理最重要的一环即为资产配置，由于各行业发展的进程不同，行业配置在资产配置中正起着越来越大的......
从平稳序列的角度,通过基本统计量、Kolmogorov-Smimov检验和自相关函数检验对上证综指和深成指收益率分布及非线性进行了实证分析......
采用基于信息的理论模型证实主体为了解决参数不确定性而采取的信息获取行为会导致价格跳跃,这种价格跳跃能够被收益率的极端值所......
预测股指时间序列突变点是在股票市场上进行投资的一个关键问题,而检测突变点是预测的基础.在检测深沪两市股指时间序列月度收益率......
基于GARCH模型的股指收益率序列有波动聚集效应,而针对不同的交易市场,沪港深股指波动系数又有所不同,运用波动相关系数来衡量各市......
摘要： 在两参数Weibull分布的基础上，提出了一种取值于（-∞，+∞）上的非对称三参数Weibull分布，研究了其密度函数的图形特征，给出了该分......
选取香港国企H股指数、上证指数和深圳综指2003年2月26日至2006年5月12日的股票日收盘指数作为样本，运用TARCH模型研究收益率波动的......
股指收益率序列具有时变性,其波动特征可由GARCH模型来反映,若忽视了序列的结构性变点进行建模分析,所得到的结果不仅在精度上有问......
文章运用DCC—MVGARCH模型及动态条件相关系数法对中国资本市场开放进程中中国大陆、中国香港和美国股市收益率波动的相关性进行了......
文章选取沪、深两市1991年1月1日至2005年2月18日的股票指数作为样本,运用EGARCH(1,1)模型,研究指数日收益率波动的性质特征,并探......
为深化金融体制改革、降低噪声投资者对股市波动造成的影响,降低股票市场风险,本文使用TVAR模型分析在不同的宏观经济状态下,宏观......
随着经济一体化和金融自由化的不断加深,资本市场开放程度不断提高,全球股票市场之间的联系也愈加紧密。2014年11月17日沪港通正式......
股指收益率分布一直是金融研究中的一个重要问题。研究股指收益率分布,不仅有助于认识股票市场的内在运行规律,而且还可以帮助股指......
全球经济一体化和金融一体化浪潮加强了世界各国的经济联系,全球资本市场间的沟通越来越频繁,一国股市与其他国家股市间的相互影响......
本文运用SWARCH模型分析了我国医疗保健板块收益率的波动,并将医疗保健板块收益率与上证综指、深证成指收益率的SWARCH模型的估计......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
原油作为现代工业生产最基础的能源与化工原料,在我们经济生活和社会运行中发挥着举足轻重的作用,其价格波动一直都是经济社会所关......
股票市场自诞生以来,在资源配置、信息传导等方面一直发挥着其独特的作用,也吸引了国内外众多学者的研究。而作为反映市场所有信息......
融资融券业务的发展进一步完善了我国股市的做空机制。选取沪深两市278只融资融券标的股票作为研究对象,应用ARIMA模型,实证研究了......
本文以WIND一级行业股票指数、上证综合指数、美国西得克萨斯轻质原油期货价格作为研究对象,分别采用VAR模型和EGARCH(1,1)模型来......
股票市场巨大震荡表明要保持金融市场平稳健康的运行,必须重视资产风险管理工作,股票指数波动影响着经济社会的发展。因此,对股票......
在现代社会,通胀已经成为了一种普遍的经济现象,文章针对通货膨胀对中国股票市场收益率的关系展开了理论与实证研究。在金融理论中......
在非有效市场中,股市的波动会表现出周期性特征。为深入研究中国股票市场的运行状态及各状态间的转换规律,本文构建马尔可夫转换模......
充分了解不同区域证券市场之间的联动性不仅可以帮助监管当局提高风险控制效率,还有利于投资者合理制定投资策略,分散风险。我国于......
期刊
股票市场收益率与宏观经济的关系问题一直是国内外经济及金融学届研究的热点问题之一。尤其是20世纪90年代中期以来,美国股市飙升......
中国股票市场自建立起到现在取得了长足的进步,但市场表现出的波动幅度和风险性要大大高于国外成熟的资本市场。因此,在我国股票市......
波动性是股票市场最基本的特征之一，股票价格的波动性对股票市场的存在和发展来说是至关重要的。股票价格的正常波动是股票市场发挥......
由于市场气氛假说的基础是建立在“市场指数上涨期间”的市场条件前提之上，而我国现有对市场气氛与IPO抑价关系的研究，少有以市场指......
证券市场的波动性与证券市场的不确定性及风险紧密相关,是体现市场质量和效率的重要指标;同时波动性也是证券组合理论、资本资产定......
本文运用非对称效应的TARCH模型分析沪深300指数收益率波动的变化特征,结果显示,影响沪深300指数收益率变动较强的因素是滞后4、15......
许多时间序列呈现出相距较远的观测值之间仍然存在不可忽略的相关性的特征,一般将这种特征称为时间序列的长记忆性或长期相关性。......
随着全球经济一体化和金融一体化的不断加深，全球股市间的相关性不断增强，一国股市的收益率和波动可能会对其他股市产生影响，同时也受......
从平稳序列的角度,通过基本统计量、Kolmogorov-Smirnov检验和自相关函数检验对上证综指和深成指收益率分布及非线性进行了实证分......
用Matlab软件对中国股票市场数据进行了分布和非线性检验 ,为了解决这些问题 ,采用并进一步开发了一套算法工具......
现有基于参数模型构造的条件异方差检验往往存在模型设定偏误问题。为了避免模型误设对检验结果的影响,并且捕获多种条件异方差现......
以上证行业板块股指为研究对象,利用ARMA-GARCH-GED模型考察了上证五大行业板块的股指收益率是否存在显著的节日效应,并对可能的影......
