随机微分延迟方程相关论文
随机微分方程因为其重要作用被广泛研究，主要用于研究信号处理过程、生产计划、生态系统、生物工程、金融工程以及控制等领域。由于......
在本文中,我们考虑跳扩散模型下具有延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资问题,保险人可以投资无风险资产,可违约的债券和两个风......
定义了复合Euler方法，把其应用到线性随机微分延迟方程上．详细地研究了复合Euler方法的均方收敛性，证明其收敛阶是强0．5阶，并给出数值试......
详细地研究了带可乘噪声项的线性标量系统均方意义下复合θ-方法的收敛性。证明了复合θ-方法的收敛阶是0.5强阶，数值算例的模拟结......
研究了复合Euler方法对线性随机微分延迟方程的全局均方稳定性，给出复合Euler方法全局稳定性的条件并证明在这些条件下复合Euler方......
在本文中,我们考虑跳扩散模型下具有延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资问题,保险人可以投资无风险资产,可违约的债券和两个风......
本文研究了几类带延迟的投资组合优化问题.与经典的Merton型模型不同,在我们的模型中,风险资产价格过程由随机微分延迟方程(SDDE)......
本文研究了在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题.利用随机控制理论,求解扩展的HJB方程,推导出均......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
本文主要研究了下列形式的随机微分延迟方程：dX（t） =f（X（t） ,X（t -τ（t） ） ,r（t） ）dt ＋g（X（t） ,X（t -τ（t） ） ,r（t） ）dW（t） ＋h（X（t） ,X（t -τ（t） ）, r（t） ）dN（t） 0≤t≤T.......
近些年来,人们逐渐认识到现实世界中的一些问题的发展不仅依赖于当前的状态,而且还依赖于其过去的历史。这类问题应该用状态对过去......
