非对称反应相关论文
酰亚胺是许多具有生物活性的天然产物中众所周知的结构片段,同时也是化工领域非常重要的合成中间体。此外,酰亚胺片段还广泛存在药......
研究信息冲击对牛熊市场的影响不仅有助于分析“强市恒强、弱市恒弱”这一现象,而且有助于我们观察金融监管政策效果。宏观上有利......
本文以澳元和美元短期利率存款市场为例，探讨非抛补利率平价偏离的主要原因，同时应用TGARCH-M模型突出量化风险溢价以及投资者面临金......
本文以2007年至2012年我国沪深交易所上市交易的公司债券为研究对象,采用标准的事件研究方法和回归方法对于季度公告前后债券市场......
本文基于2008年一季度到2012年四季度的我国城镇居民的社会消费品零售总额、上证综合指数和人均可支配收入有关数据，对股市波动对居......
盈余公告作为资本市场上最重要的信息载体之一,其对股票价格的影响已被众多学者从多个角度进行了深入研究。但相对而言,盈余公告对......
本文对Daniel etal(2001)所给出的基于投资者过度自信的定价模型进行了修正。在市场均衡条件下,不对投资组合进行再次市场调整,而......
本文根据收入的变化方向区分正向收入变化和负向收入变化,计算并对比了不同方向收入变化对应的边际消费倾向,证明了流动性约束的存......
本文以澳元和美元短期存款市场为例,采用TARCH-M模型探讨非抛补利率平价偏离项产生的主要原因,并进一步剖析相关因素对偏离项的解......
股票市场的非对称反应是指同等程度的利好和利空消息对股市波动的影响程度不同。国外成熟市场的研究表明,利空消息对股市波动的影......
文章在中国股票市场存在"周转率效应"的假设前提下,对中国股票市场在上涨和下跌的不同市场行情下(2005年1月至2011年6月)是否存在"......
本文以2007年至2012年我国沪深交易所上市交易的公司债券为研究对象，采用标准的事件研究方法和回归方法对于季度公告前后债券市场的......
本文运用非对称随机波动(Asymmetric Stochastic Volatility,ASV)模型,以1997年为分界线,对我国沪深两市A股市场的市场波动反应模......
本文以澳元和美元短期利率存款市场为例,探讨非抛补利率平价偏离的主要原因,同时应用TGARCH-M模型突出量化风险溢价以及投资者面临......
