股票市场的周日历效应的定义为在每周的五个交易日中,其中某一个交易日的收益率明显高于或者明显低于其他交易日的收益率的现象。......

投资者情绪是影响资产价格的系统性因子,但投资者情绪与市场收益波动是否存在双向影响的研究相对较少.基于TGARCH-M和BEKK-GARCH模......

金融是现代经济的核心，商业银行在整个金融体系中又处于中心地位，随着2006年底中国银行业全面对外开放，中国商业银行面临着越来越大的......

本文以澳元和美元短期利率存款市场为例，探讨非抛补利率平价偏离的主要原因，同时应用TGARCH-M模型突出量化风险溢价以及投资者面临金......

本文通过建立TGARCH-M模型对13种重要期限的中债国债到期收益率近10年来的日数据进行国债到期收益率波动的非对称性研究。结果显示......

由于风险值VaR具有一定局限性，因此人们在VaR的基础上又提出了一种新的度量市场风险的方法：尾部条件期望TCE。利用GED分布和T分布的T......

随着网络的发展以及我国资本市场的成熟,大部分网民开始从传统信息媒介转移到信息量更大的互联网平台。由此,股市的网络舆情也孕育......

随着经济的快速发展,股票市场越来越被人们所重视,但股票市场高度的复杂性和不确定性使得对股市的预测存在很大的困难。许多专家学......

本文的研究以2008年由美国次贷危机引发世界金融危机与经济萧条为背景,以银行经营风险水平为对象,目的是厘清当前国情下货币政策对......

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投资者情绪是影响资产价格的系统性因子,但投资者情绪与市场收益波动是否存在双向影响的研究相对较少。基于TGARCH-M和BEKK-GARCH......

本文分别采用EGAKCH-M、TGAKCH-M模型对沪深股市在牛市和熊市阶段的非对称波动效应进行了分析。这两个模型得出了相同的结论,在牛......

由于具备利益共享,风险共担,管理专业等优势,证券投资基金在我国得到快速发展。在基金发行时,基金公司都会在招募说明书载明基金投......

股票型基金投资风格随市漂移已成为一种常态,故动态识别基金风格漂移现象具有重要意义。本文构建了识别投资风格漂移的TGARCH-M模......

相关性的讨论是现代金融分析的重要内容,行业板块的相关分析是组合投资的关键步骤。基于能刻画动态相关的DCC-MVGARCH模型对我国波......

股票是一种风险资产,股票收益率和其所带来的风险密切相关,投资者关注风险回报,但是这种回报在理论上同股票市场波动性有什么关系?......