APARCH相关论文
该文在对VaR理论体系作简要阐述的基础上,从理论探讨,数学建模、实证分析三个角度全面探讨VaR技术在中国证券投资风险测算、组合优......
基本统计分析发现,上证综合指数回报率分布存在高峰厚尾性,不服从正态分布,并且还具有杠杆效应.本文应用非对称APARCH模型在四种分......
Two typical ARCH models: the ASDARCH model and the APARCH model are analyzed. Let Yk and σ2k denote the log returns......
通过对上证综指和世界股市若干重要指数收益的统计特征分析发现，无论是成熟资本市场还是新兴资本市场，其收益分布都展现出较为显著的......
金融收益率时间序列分布的不对称性已被视为金融市场的一个＂典型事实＂,但现有文献对金融时间序列偏度的关注相对较少。由于受到估计......
金融时间序列具有尖峰厚尾性，同时在股市中又存在着杠杆效应．对股票指数收盘价格的对数收益率序列建立ARMA—APARCH模型，在对数收益率......
以股权分置改革以来上证指数的日收益为样本,基于广义偏斜t分布的APARCH模型进行样本内拟合。与现有研究大多发现股市收益率具有尖......
本文基于中国股市高卖空约束以及高个体投资者这两个基本特性,从分析师关注视角,研究卖空机制的开启对我国股市波动率非对称响应的......
文章引入SKST—AR—APARCH和SV—MT模型来描述原油价格条件波动率特征，然后运用两模型来刻画原油市场损失序列的自相关、波动聚簇和......
基本统计分析发现，上证综合指数回报率分布存在高峰厚尾性，不服从正态分布，并且还具有杠杆效应．本文应用非对称APARCH模型在四种分布（正......
金融资产无条件收益分布表现为偏度和峰度共存,运用ARCH模型族在波动和VaR分析中往往将对称的后尾t、GED误差分布与不对称中击结合......
本文运用APARCH-NIG模型,从风险溢价和波动率反馈效应分解的角度入手,对沪深300指数、上证综指和深证成指的日超额收益率序列的风......
从原油现货市场收益率的特征分析着手，为了更好地描述原油现货市场收益率的尖峰厚尾、偏态和波动集聚等特性，利用APARCH模型来刻画收......
