EGARCH—M模型相关论文
用EGARCH-M模型计算收益率的波动率,计算了基于正态分布、t分布和GED分布(广义误差分布)的VaR值,认为证券市场收益率具有强烈的GAR......
期刊
经济生活中较高的通货膨胀不确定性会扭曲相对价格体系，带给远期经济行为更大风险，造成“资源配置缺损”。本文从通货膨胀与其不确定......
利用沪深股市A-股综合指数的1316个交易日的收益率，研究沪深股市的季节效应。在EGARCH-M模型的方差方程和收益方程中分别引入季节变......
文章使用GARCH、EGARCH和跨期资本资产定价模型（ICAPM）来对1991年1月-2008年6月期间我国股票市场股权溢价的时变性问题进行研究。结......
首次引入广义混合分布假说(MDH)理论,并利用中国股票市场数据检验其是否能够解释日收益波动与交易量的动态关系.结论显示:对数交易......
