在本文中,我们考虑一阶自回归过程yt=ρnyt-1+ut.利用Davis,Knight&Liu(Stochastic Processes and their Applications,1992)中的......

删失回归模型是计量经济学中具有广泛应用的一类模型.1984年,Powell提出了回归系数的最小绝对偏差(LAD)估计,引起了统计学界的极大......

随机加权方法,也称之为Bayesian bootstrap,它有别于Bootstrap方法.在第一章中,我们介绍了Randomization Tests,Jackknife和Bootst......

时间序列分析技术是研究股票市场的一个非常重要的工具。本文对金融时间序列分析的技术进行了探讨,不仅介绍了传统的时间序列模型,......

Rao and Zhao(1992)提出了一种用随机加权的方法去逼近线性回归模型中M-估计的渐近分布.之前,Fang and Zhao(2002)把这种方法推广......

Raoand Zhao(1992)提出了一种用随机加权的方法去逼近线性回归模型中M-估计的渐近分布。之前，Fang and zhao(2002)把这种方法推广到......

在一个删失回归模型("Tobit"模型)中,我们常常要研究如何选择重要的预报变量.本文提出了基于信息理论准则的两种变量选择程序,并建......

常用的参数估计方法有最小二乘法，但最小二乘估计存在不稳健性．为了找出更稳健的估计方法，提出了M估计的定义及其算法，然后对QMLE和LAD......

在统计学中探索各种稳健估计方法已经变成了一个持久的研究课题。经典估计方法通常假定观测值服从某一特定分布,例如在金融数据的......

讨论了删失回归模型系数的LAD估计.Rao and Zhao(1992)提出了一般线性回归模型系数的M估计的随机逼近,本文把这一方法推广到删失回......

本文对中度偏离单位根模型的估计问题做了进一步的研究,并研究了带非平稳回归因子的变系数部分非线性模型,而且完善了非参数函数型......

删失回归模型是一种因变量受限制的模型,也称为Tobit模型.在较弱的条件之下,给出了回归系数LAD估计的强相合性、强收敛速度及其Bah......