破产论中最经典的风险模型是Cramer-Lundberg风险模型.随着破产论研究的深入Cramer-Lundberg风险模型也被进行了各种各样的改造,使......

在保险数学中，破产论是风险论的核心内容.大多数有关风险论的文献涉及的是由经典风险模型所推演出来的结果.SparreAndersen(1957)研......

在早期风险理论的研究中,离散时间风险模型中一般都假设单位时间的保费为1或为一般的正整数.然而在保险实践中,保费收入具有随机性......

本文研究了一类具有相依结构的离散时间更新风险模型,通过索赔额与随机阈值的比较,风险过程在两个级别中相互转换.当索赔额小于阈......

本文讨论由Markov环境过程驱动的风险过程,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换的表达式,利用一般Lundberg基本方程,得到了期望贴......

研究一类具有随机保费收入的离散时间更新风险过程,并且假设无风险利率是一个齐次不可约的马尔可夫链.通过讨论Lundberg基本方程的......

摘要研究了一类具有相依结构的离散时间更新风险过程，通过索赔额与随机阈值得比较，风险过程在两个级别中相互转换。得到了期望贴现惩......

文章提出了马氏环境下相关多险种的多项式风险过程，总索赔及各类险种间索赔次数服从泊松-多项式分布，同时引入环境过程刻画随机因素......

研究一类具有一般保费收入的离散时间更新风险模型，模型中假设索赔的间隔等待时间服从离散的 Km 分布。利用鞅技巧得到了模型的Lund......

定义了Sparrc Anderson模型下的Lundberg基本方程，并分析了经典模型以及Edang（2）风险模型下的Lundberg基本方程的性质．同时，研究了Sparr......

考虑利率随机性通过标准布朗运动和普哇松过程来描述情形下的一类破产问题.利用鞅方法,得到了此情形下经典风险模型的Lundberg基本......

针对连续时间的经典风险模型，当索赔变量服从伽马分布时，根据对Lundberg基本方程的求解，得到了罚金函数为指数形式的期望贴现罚金函数......

考虑利率的随机性，通过标准布朗运动和泊松一几何过程来描述一类破产问题，利用鞅方法，得到了Lund—berg基本方程，并给出了其解的两个有......

本文讨论了风险模型中盈余过程的破产时刻和即将破产前的盈余及破产赤字三个变量之间的分布关系 ,指出保险人为避免发生破产 ,可购......