破产时刻相关论文
本文主要研究常利率下的更新风险模型,也就是利率为常数,保费均匀连续的收取,但理赔到达过程为一般更新过程,主要内容为: 第一......
本文考虑了当索赔间隔时间为Erlang(2)分布且保费收取为二步保费过程的复合更新风险模型,推导出该模型的罚金折现期望值函数满足具......
本文考虑的是支付破产时刻赤字的复合泊松模型中的分红问题，正如Dickson，waters(2004)理解的一样，股东应该有义务去支付破产时刻的赤......
研究了保费到达过程为平稳无后效流的更新风险模型，证明了资产余额构成广义齐次马尔科夫链，并给出了其转移概率。而后利用资产盈余的......
本文首先讨论了对引入利率的离散时间保险风险模型，得到了保险公司的破产概率，破产时的余额分布，破产前瞬时的余额分布，破产前最小盈余......
本学位论文致力于发展具有线性红利界限的破产理论。首先主要讨论带随机干扰的经典风险模型引入线性红利界限后，生存概率等所满足的......
从Lundberg的研究开始,风险论发展至今已有一个世纪的历史.风险论是用以设计、管理与规范一个风险企业的诸多相关思想的综合.一个......
在保险数学中，破产论是风险论的核心内容.大多数有关风险论的文献涉及的是由经典风险模型所推演出来的结果.SparreAndersen(1957)研......
经典风险模型建立的复合Poisson模型中，总是假设保险公司按照常数速率取得保单并且每张保单收取的保费都为常数，这在数学运算处理上......
本文考虑的是支付破产时刻赤字的复合泊松模型中的分红问题，止如Diekson，Waters(2004)理解的一样，股东应该有义务去支付破产时刻的赤......
这篇文章中，我们考虑了一类索赔额服从Erlang(2)分布，索赔时间间隔服从单点分布的Sparre Andersen风险理论模型，主要研究模型的破产时......
为了降低风险带给生活的冲击,购买保险无疑是最有效的方法之一。近年来,对保险模型的研究,由于考虑分红因素,两步保费率的研究得到......
研究了马氏环境下带干扰的Cox风险模型.首先给出了罚金折现期望函数满足的积分方程,然后给出了破产概率,破产前瞬时盈余、破产赤字......
从随机过程的角度看,许多风险理过程都是Lévy过程.文章考虑经典的风险模型并利用Lévy测度对破产时刻及破产时损失的联合分布进行......
根据按比例分红策略下具有常利率的古典风险过程.得到了关于Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程并给出了确切的解.......
研究了当保费率随理赔强度的变化而变化时C ox风险模型的折现罚金函数,利用后向差分法得到了折现罚金函数所满足的积分方程,进而得......
对在马氏调节风险过程中破产前盈余和破产时赤字的联合分布进行研究.该过程中的泊松索赔到达速率和索赔额分布随时间改变,并取决于......
本文考虑了当索赔间隔时间为Erlang（2）分布且保费收取为二步保费过程的复合更新风险模型，推导出该模型的罚金折现期望值函数满足具有......
考虑了索赔来到的时间间隔和索赔量受外部环境干扰的Cox风险模型．通过求拉氏变换的方法分析了折扣罚金函数，并求出了零初始金时罚金......
本文研究了平衡更新风险过程中破产时刻的一阶矩和二阶矩问题.以首次索赔发生的时间和大小为分隔条件,应用全概率公式,得到了平衡......
在经典的风险理论中涉及到的索赔风险是服从复合Poission过程的，与之不同，我们考虑Erlang（2）风险过程．Erlang（2）分布往往见诸于控制理论中......
本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数．与经典的Cramér-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的......
考虑了一类带干扰的双险种风险模型，得到了索陪额分布属于εRV族时，索赔盈利过程的两个偏差结果．......
现实生活中风险模型往往是带有利率的，引入利率以加强模型的现实描述能力，是当前精算学研究的热点之一。研究了一类特殊的变利率离散......
罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数.在不变利率强度情况下,文献[4]对罚金折现期望作了研究.文献[6]在利率强度......
本文探讨了具有两步保费率的扰动风险模型，对其破产前首次通过某一给定水平的时间的拉普拉斯变换进行了研究，由强马氏性和位移算子得......
在假设保费收取过程和索赔过程都为复合Poisson过程的前提下推导出Gerber—Shiu罚金折现函数所满足的方程．......
研究了有界风险模型中的Gerber—Shiu函数，得到了当索赔到达Edang（2）过程时Gerber—Shiu函数满足的微积分方程，并进行求解．进而研究了延......
研究了一类推广的随机游动即Sn=n↑∑↑i=1 Xi,其中Xi（i≥1）,为一列独立同布的具有有限负均值的随机变量序列,Xi～F（i≥1）,且-∞〈μF〈0......
假设索赔额服从指数分布时,在普通更新风险模型中,应用Kendall等式,给出破产时刻的密度函数.然后使用概率方法得到普通更新风险模......
根据按比例分红策略下具有常利率的传统风险过程，得到了关于破产时刻、破产前的瞬时盈余额及破产赤字的联合分布的确切表达式．......
研究了一类带干扰（布朗运动）的对偶风险模型，此模型可以用来模拟证券公司的盈余过程（经营收入）．利用无穷小分析法，求出了公司在破产前总分......
从随机过程的角度来看,连续时间风险理论中讨论的许多模型是Lévy过程.以经典的复合Poisson风险模型为例,利用Lévy过程的......
从随机过程的角度看,许多风险理过程都是Lévy过程.文章考虑经典的风险模型并利用Lévy测度对破产时刻及破产时损失的联合......
根据按比例分红策略下具有常利率的古典风险过程,得到了关于Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程并给出了确切的解.......
讨论带干扰的经典风险过程在破产时刻的余额分布，给出此分布所满足的积分方程，利用积分方程证明该分布的二次连续可微性。利用二次连......
主要讨论破产时刻T2=inf{n≥1:U(n)＜0}时,索赔额是常数时的破产概率.在索赔额是常数2时的情况下,对初始准备金U(0)=0时的情形给出破......
在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率。然后在带常值分红的连......
复合二项模型首先是由Gerber（1988）提出的，它是复合泊松模型的一个离散时间的版本．在此模型下，假设破产发生后保险公司继续经营．主要通过......
主要讨论索赔额是常数时的破产概率．其中最有意思的是所有的索赔额是常数2时的情形．而且对破产时刻的定义有所不同．将对破产时刻T1=in......
风险理论是应用概率领域中的热门.在连续时间情形下,对于利率,利用鞅方法分别确定了负索赔额、非负索赔额情形下的破产时刻的Lapla......
主要讨论了古典风险模型余额首次返回零点前及最后一次返回零点前两种时期内的极小值和极大值的联合分布，并运用模型的强马氏性及平......
相位分布是定义为某个马氏跳过程吸收时间的分布,它在正半轴上形成了一类可以在普遍性与易处理之间的平衡点,任何正的分布都可以由......
经典的风险模型是考虑理赔次数过程为泊松过程，个别理赔额序列独立同分布且与理赔次数过程相互独立，保费率为常数的情形。在此模型下......
本文研究了Erlang(2)风险模型,给出了有限时间内生存概率的双边拉普拉斯变换,并由双边拉普拉斯变换的反演变换及留数定理得到了当......
研究了一类在安全负载体系下进行赋税且按照门槛策略进行分红的对偶风险模型.分析了此模型破产前折现分红的期望,得到了其满足的积......
