FIGARCH模型相关论文
随着国民经济的快速发展,国际金融经济领域合作的不断加强,期货市场在促进本国经济的繁荣、国际金融合作中发挥着越来越重要的作用......
随着金融理论、现代风险管理、现代投资组合理论以及衍生产品和工具的蓬勃发展,股市波动也变得异常重要.该文主要针对股市波动的长......
近年来，中国期货市场发展较快,但与国外成熟期货市场相比还有较大差距。随着国内资本市场的逐步开放，我国期货市场不确定性因素不断......
自Hurst从潮汐数据中发现水文时间序列的长期记忆性(longmemory)，Mandelbrot建立了长期记忆分析的严格数学基础后，长期记忆性研究在......
本文中,我们提出了一个FIGARCH模型的适应性预测方法.我们证明了一个适当的一阶或二阶的GARCH模型可以很好地对长记忆FIGARCH(1,d,......
针对目前关于各类航运市场的研究都暗示出波罗的海干散货运价指数(BDI)很可能具有长记忆性的问题,对BDI是否具有长记忆性问题进行......
应用一类描述金融市场波动性过程的长期记忆特征的分整自回归条件异方差模型(FIGARCH模型),研究了中国股票市场波动性过程的长期记......
通货膨胀过程平稳与否对央行制定货币政策会产生重要影响。本文以1986年1月至2005年12月我国月度CPI通货膨胀率为研究对象，利用ARFI......
金融市场通常由于波动结构性突变的存在而出现伪长记忆性现象。运用ICSS算法寻找方差突变点进行阶段划分，运用V／S分析法对我国期铜市......
作为金融传导机制的一个重要成分，汇率在金融危机的传播中发挥着重要作用．因此本文以亚洲汇率市场的汇率作为研究样本，通过引入skt分......
本文通过构建ARFIMA模型、FIGARCH模型及ARFIMA-FIGARCH模型来系统检验国际原油市场收益率序列及其波动率序列的长期记忆性特征,结......
文章采用KPSS-ADF联合检验、R/S分析以及修正的R/S分析检验上证50ETF股指期货收益率及波动性的长记忆性,对存在长记忆性的变量序列......
运用FIGARCH模型，利用2000年第一季度至2009年第四季度的数据对商品住宅价格是否存在长记忆波动率的特性进行了实证分析。研究结果......
长期记忆性的存在不仅是对市场有效性的违背，为投资利润的出现提供了可能性，而且对传统的实证研究方法也是一个冲击。本文对中国内地......
我们使用我国1996年1月至2008年6月期间的银行同业拆借利率，对我国利率均值过程及其波动过程的长期记忆性进行测度和检验。利用ARFI......
"约瑟效应"即长记忆性,是指股票价格存在长期持续与非周期的循环现象.为了对我国证券市场的长记忆性作比较全面的分析,文章选取上......
通过建立大宗商品市场收益及波动特征的分整自回归条件异方差模型(FIGARCH),本文研究了后危机时代美国量化宽松政策对国际大宗商品......
汇率是世界上各个国家之间进行商品贸易以及资本流通运作的必要前提,是衔接国家之间金融、商品、经济、贸易往来的重要桥梁,因此汇......
基于FIGARCH模型与最大重复离散小波变换的小波多分辨分析，提出了不同尺度下的FIGARCH模型，并以此来讨论金融波动序列在不同尺度下的......
本文第一章简要分析了金融市场的波动特性,并对金融资产的波动研究进行了综述。第二章总结了描述金融时间序列波动性的两大类模型,......
高通货膨胀时期,公众对于通货膨胀的预期难以准确形成,带来了通货膨胀不确定性上的影响。本文的研究目的在于实证检验中国通货膨胀......
在资本市场的理论与实践中,对投资风险的度量研究一直是学术界和实务界关注的焦点问题。作为风险管理的基础,风险测量不准确,往往......
随着中国经济的高速发展以及国际间商贸往来的日渐频繁，中国与世界的经济联系日益密切，伴随着中国汇率改革的不断实施，人民币国际化进......
汇率作为经济贸易中的一个重要组成部分,在当今经济贸易全球化的环境中,发挥着越来越重要的作用。自20世纪70年代布雷顿森林体系崩......
随着人民币汇率体制的改革和外汇市场机制的不断完善,外汇投资现已成为继股票投资后的又一重要投资领域。近年来,又由于各国资源开......
从股票市场风险管理的角度分析房地产业指数,基于GARCH和FIGARCH模型对房地产业指数日收益率序列进行建模,在此基础上分别计算其Va......
通过协整关系检验、误差修正模型、向量自回归模型、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数证明了在建立模型时引入持仓量序列的必要性......
采用修正的ICSS算法检测我国沪深股市收益波动的结构突变点,并使用引入虚拟变量和标准差过滤的方法消除结构突变的影响,建立GARCH......
金融资产收益率序列的波动具有典型的尖峰厚尾和非对称性特征,描述这种特性需以合适的概率分布函数为基础.因此,寻求更好的概率分......
针对金融时间序列多是有偏分布和"长记忆性"的特征,讨论偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分......
自二十世纪八十年代以来,金融时间序列的波动群聚性,尖峰厚尾性和长记忆性特征的研究已经成为众多研究的论题,是当今金融风险管理......
基于分整自回归条件异方差模型(FIGARCH),本文研究了考虑金融因素情况下量化宽松政策对国际大宗商品市场的直接影响,以及量化宽松......
GARCH族模型在刻画金融资产序列的波动及风险度量中具有重要意义,选取不同能源期货市场的收益率为研究对象,在Skewed-t分布假设条......
作为商品经济高度发展的产物,期货交易以其特有的经济功能在我国资本市场上发挥着日益显著的作用,而其变化剧烈的价格波动也极大地......
有效市场假说认为，在有效市场中，股票价格收益率序列的变化是随机的，在统计上不具有记忆性，同时，收益率的波动也无规律可循。投资者无法......
本文运用ARFIMA模型与FIGARCH模型分别研究了收益率与收益残差的分形特性，刻画了两者的长记忆特征。通过对上证指数的实证分析表明，......
股票市场投资的目的是获取最大投资收益，然而收益与风险相伴，在收益与风险之间决策常常是不容易的。传统的股票投资理论认为股票市场......
通过某期货公司研发部编制的期货指数,基于长记忆研究方法,运用经典的R/S分析、修正的R/S分析,分别建立了研究长记忆的ARFIMA模型......
金融时间序列有如下动态波动特征：(1)高峰厚尾分布；(2)波动的集聚性；(3)金融序列波动中的长期记忆现象；使得传统优化算法在解决金融时......
在T分布和正态分布假设下采用GARCH模型和FIGARCH模型对上证地产股指数日收益率序列进行建模分析,结果表明,上证地产股指数日收益......
2008年美国金融危机爆发后,房地产市场与金融市场的关系越来越受到人们的重视。本文以地产股指数变化情况代表房地产市场的整体发......
