尾部条件期望相关论文
随着社会快速发展,经济国际化、全球化,金融事件频频发生。金融风险的度量有十分重要的意义。考虑极端事件,即尾部风险度量变的刻......
由于风险值VaR具有一定局限性，因此人们在VaR的基础上又提出了一种新的度量市场风险的方法：尾部条件期望TCE。利用GED分布和T分布的T......
在相依结构下,我们分别给出了若干投资组合损失风险测度的渐近性.对应地,为了例证所得到的主要结果,一些相关例子也被给出.具体的......
近年来,金融极端事件频繁发生,尾部风险管理越来越受到重视.长期以来,尾部风险测度比较流行的是风险价值(Va R),尾部条件期望(TCE)......
风险度量模型的研究一直是一个热门的话题.近几年来,关于这一类方向的研究越来越得到人们的重视.长期以来,尾部风险度量模型比较流......
依据非寿险公司的负债特性,建立动态财务分析（DFA）模型。通过DFA模型来随机模拟非寿险公司的负债现金流。采用尾部条件期望方法,将非......
近年来,越来越多的人关注相依风险的研究,但将其运用于再保险方面的很少。本文采用最小化在险价值(VaR)和尾部条件期望(CTE)的标准......
近年来,风险值(VaR)已成为一种重要的度量市场风险的测度,但它存在一些概念上的缺陷,因此人们在VaR的基础上又提出了两种新的度量......
