周日历效应相关论文
股票市场的周日历效应的定义为在每周的五个交易日中,其中某一个交易日的收益率明显高于或者明显低于其他交易日的收益率的现象。......
学位
期货市场收益和波动的周日历效应可以为投资者在期货市场上投机、套利和避险提供重要的决策依据。为系统检测上海期货市场期货价格......
摘 要：股指期货作为风险对冲的工具，其收益率、波动性和时变规律对股指期货市场的平稳发展，以及股指期货作用的发挥都有着重要影响。......
期刊
2015年在股灾影响下,中金所于8月25日陆续出台了一系列严格的限制股指期货交易措施,为了探究此项政策实施后沪深300指数周日历效应......
在国际证券市场上,有种周末现象(weekend effect)。不过其实并不是单指周五有特殊的市场效应,而是泛指一周当中有些交易日涨跌概率......
在传统金融学理论中,有效市场假说认为资本市场参与者在资本市场上难以获取超过市场平均收益率水平的收益值,并且根据CAPM模型,风......
中国是全球最大的橡胶消费国,天然橡胶期货的价格和成交量的变化对市场会产生重要的影响,对橡胶期货收益率和成交量变化率进行周日......
利用中国商品期货市场的主要期货合约交易数据,本文采用ARMA-GARCH模型,对我国期货市场的周日历效应进行了研究。实证结果表明,橡......
期刊
我国从1990年的第一只粮食期货开始,到目前的年交易总额达到70万亿,期货经历了蓬勃发展的历程,其市场规模逐渐扩大,在经济中的重要......
首次系统探讨上海黄金市场从成立(2002年10月30日)至2007年6月29日期间收益和波动的周日历效应,并进一步研究与同期伦敦黄金市场周......
运用ARMA-GARCH-M、EGARCH-M及FIGARCH-M模型对上海股市A股指数收益率及其波动性的周日历效应进行联合检验;另外还检验了成交量的......
以上证综指、深证成指、恒生指数、日经225指数四种指数为研究对象,实证研究四个股市的周日历效应及其传导关系。研究发现,上证综......
2010年4月16日沪深300股指期货正式在上海金融交易所上市。目前,我国股指期货呈现平稳有序的发展状态。交易量和持仓规模逐步上升,......
期货市场收益和波动的周日历效应可以为投资者在期货市场上投机、套利和避险提供重要的决策依据。为系统检测上海期货市场期货价格......
期刊
在对期货市场的信息效率进行分析时，采用带虚拟变量的TARCH模型对期货市场的周日历效应进行了检验。结果表明，中国油脂期货市场存在......
