VAR风险度量相关论文
再保险是一种有效的风险管理策略,在保险行业中扮演着至关重要的作用.本文在期望值保费原则下,考虑了再保险策略中原保险人和再保......
再保险是一种新型且有效的风险管理工具,保险公司可以通过购买再保险合同来有效的降低因为偿还债务的能力不足导致破产的风险.随着......
本文应用非对称拉普拉斯分布拟合了国际外汇市场上三种主要汇率收益率,结果表明,非对称拉普拉斯分布能够比正态分布更好地拟合汇率......
本文根据VaR风险度量的原理,借鉴J.P.摩根的信用计量CreditMetrics模型中信用等级转移的思想,构建了应收账款回收期内受信企业信用......
本文考虑了风险度量下带有随机通货膨胀率混合再保险模型，讨论基于此模型的表达式及最优再保险策略问题，丰富了再保险的研究，同时也为......
本文研究了正相协严平稳样本下,风险度量VaR样本分位数估计的问题.利用其指数不等式和协方差不等式,获得了风险度量VaR的样本分位......
结合我国市场的实际情况，提出我国证券投资基金的业绩评价体系，并在此基础上提出我国证券投资基金业绩综合评价方法，将VaR风险度量模......
为了寻找具有免赔额的保险产品在停止损失再保险协议下的最优自留额。首先,在风险度量VaR和CTE下文章介绍保险产品加入免赔额的损......
本文考虑了再保险人的违约风险,首先运用失真风险度量和失真保费原理建立了含有违约风险的总风险模型。其次通过边际索赔(MIF)函数......
本文介绍了Black—Scholes期权定价模型和风险VaR（在险价值）的基本理论，并通过计算东支付红利的欧式看涨期权的VaR值，给予了理论有力支......
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本文将信用风险中的VaR方法引入到股票投资中度量股票的风险,给出了股票VaR风险值的计算公式,并分别从上海证券交易所和深圳证券交......
目前,随着社会经济的进步,保险业也在不断蓬勃发展,最优再保险的研究已成为数理金融研究领域的热点问题之一.通过平衡保险公司保留......
再保险是保险人为了分散风险而将原承保的全部或部分保险业务转移给另一个保险人的保险。当保险公司面临巨灾风险时,通过再保险转......
在再保险业务中,保险公司最关心的就是自留风险和再保费之间的关系,原保险公司期望自留风险和再保费都较低,但是这两者是相制衡的,......
Copula模型是捕捉金融时序尖峰厚尾性的一种有效工具,在非线性低频数据分析中表现出显著优势。但伴随金融产品丰富性提高,即时交易......
本文主要讨论了基于VaR风险度量下带有通货膨胀率的最优再保险策略，再保险业务中，最重要的就是自留风险与再保费用二者的关系。再保......
本文考虑到再保险公司违约风险对保险人再保险的影响,利用VaR风险度量研究最优再保险策略.在再保险合同中,再保险公司向保险人收取......
在描述风险的诸多特征中,不确定性是其最基本的特征。经济活动中的不确定性因素很多,使得经济主体蒙受损失的可能性也很大,这就是......
