φ混合相关论文
20世纪三四十年代,关于独立随机序列的概率极限理论研究已经得到相当完善的发展,并且取得了许多的成果.之后,由于相依随机变量序列......
精细大偏差理论,在金融保险领域具有极其重要的作用,很多学者在该领域深入研究,并且做出了很多的贡献。现在大多数金融研究都是基......
经验似然是Owen(1988)提出的一种非参数推断方法，随后一些学者把它应用线型模型，半参数模型，回归函数，密度核估计，有偏样本等等，但这些大......
在保险精算学中常常用重尾分布来刻画极端事件的性质,进而服从重尾分布的随机变量和的精确大偏差问题逐渐成为保险精算学中学者们......
本文对重尾分布的UEND和?混合随机变量和的大偏差问题进行了研究。目前，很多学者在研究大偏差方面做出了努力，并且得到着不少的结果......
研究了ρ混合、φ混合、ψ混合样本线性模型中回归参数M估计的强相合性,在条件不变的情况下,获得与独立情形一样的M估计是强相合的......
在φ混合的随机误差下,本文研究了固定设计及响应变量有缺失的非参数回归模型中回归函数的经验似然置信区间的构造.首先采用非参数......
研究强平稳φ混合随机变量序列均值的经验似然估计问题,利用拉格朗日乘子以及一些重要概率不等式讨论均值有限且方差不等于零的强......
对于半参数回归模型Yi=xiβ+g（ti）+εi,1≤i≤n,其中εi=ajei-j,而{ej}是同分布数学期望为零的-混合序列.我们获得了模型中未知回归......
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